1. 毕业设计（论文）的内容和要求

金融危机发生以后，国际社会普遍认为《巴塞尔协议Ⅱ》关于信用风险的内部评级法具有顺周期性，经济上行期间贷款违约概率较小，信贷扩张较快，一定程度上导致了金融危机的爆发．故危机后各国推行信用风险宏观压力测试，评估金融体系顺周期性，防范系统性风险． 本课题将以度量信用风险的cpv模型的基本思想为基础，根据我国商业银行的不良贷款率数据和宏观经济变量，通过对解释变量的自相关性、多重共线性、被解释变量的不确定性等方面的检验，根据检验结果确定对普通logistic回归模型进行相应的扩展，如含自回归项的logistic模型、偏最小二乘回归模型或含随机效应的logistic模型等。

并根据模型形式进行压力情景分析，为商业银行的信用风险评估和预警提供参考。

课题内容包括： （1）研究样本及相关数据的收集； （2）研究数据的统计性质检验；（3）研究模型的构建及参数估计；（4）压力测试研究及结果分析；（5）提出信用风险逆周期管理方法。

2. 参考文献

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3. 毕业设计（论文）进程安排

第1-2周 收集资料，熟悉课题 第3-4周 查阅文献，研究课题，开题报告 第5-10周 论文初稿撰写 第11-13周 毕业论文修改整理 第14周 定稿打印，答辩准备 第15周 论文答辩