1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

期权是一种特殊的金融衍生产品，是指一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定商品的权利。期权不是免费的，买方需向卖方支付一定的期权金，这就产生了期权的定价问题。而期权的定价理论在股票期权激励，金融风险管理和公司财务管理中有着广泛的应用。障碍期权则是一种路径有关期权，它的最终收益依赖于标的资产变动的路径，当原生资产价格触及规定的障碍时，期权合约生效或失效。

在场外市场进行交易的障碍期权，通常可以分为两类：

1.敲出障碍期权（knock-out options）：当标的资产价格达到一个特定的障碍水平时，该期权作废（即被”敲出”）；如果在规定时间内资产价格并未触及障碍水平，则仍然是一个常规期权。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本文目的将在于熟悉障碍期权的定义及应用，学习和研究障碍期权的定价理论。具体研究双边敲出障碍期权，并使用Black-Scholes定价模型进行对比分析，进而推导得出双边敲出障碍期权的定价方式。再了解并介绍一种具有障碍期权属性的理财产品，给出该理财产品定价的理论基础知识，并对理财产品定价的方法进行分析梳理和总结。