1、选题的目的和意义 股票市场是宏观经济的晴雨表，任何国家的经济发展都离不开股票市场，可见它对经济的重要性。

随着我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，投资理财已成成为相当一部分人民大众生活中重要的一部分。

根据中国证监会公布的数据显示，中国股票市场投资者数量增幅明显，证券市场的日交易额也在不断上升。

中国股票市场是一个潜力较大，发展前景非常广阔的市场，对于企业和投资者来说，对股市未来发展趋势的判断，是其投融资成功与否的关键所在。

我国股票市场成长之快和成绩之卓著是令人瞩目的。

但是现阶段，我国的证券市场还很不完善，证券价格时而有比较大的波动，很多投资者因此而时常遭受风险，损失财物，为了尽量减小投资的风险，很多证券公司都向投资者发行期权、期货等金融衍生物。

因此，对于投资者来说，寻找一种合适的数学方法去给期权等金融衍生物定价，从而理性投资，规避风险显得十分必要。

2、国内外相关研究 对于欧式期权定价的研究，现在国内外普遍采用Black-Scholes期权定价模型，期权定价数值方法大多为二叉树期权定价模型和蒙特卡罗模拟。

早期有关期权估值的大部分工作都是以权证的形式表述的。

例如，Splenkle（1961），Ayres（1963），Boness（1964），Samuelson（1965），Baumol，Malkiel和Quandt（1966）以及Chen（1970）都产生了相同一般形式的估价方程。