1. 毕业设计（论文）的内容和要求

研究内容 本课题主要是对基于B-S模型的欧式期权定价的研究，并用数据进行实证，用以说明模型对于所选择市场的期权的定价效果或者进行数值分析。

要求： 1、掌握B-S模型定价公式的推导 2、会估计模型中的参数 3、用估计出的参数带入公式进行期权价格的预测或进行数值分析，分析标的资产价格模型中的各参数对于期权价格的影响。

2. 参考文献

[1]Black, F. and Scholes, M.,1973. The pricing of options and corporate liabilities［J］, Journal of Political Economy，81（3）：133-155. [2］Marowitz, H. Portfolio selection：efficient diversification of investment［M］. Cambridge：Basil Blackwell，1959. [3] 张昆. 基于B-S模型的上证50ETF期权实证研究[J],中国商论，2017 [4] 张天凤，朱家明. 基于B-S模型的上证50ETF期 权定价研究[J],贵阳学院学报，2016 [5］叶中行，林建忠. 数理金融#8212;资产定价与金融决策理论［M］.科学出版社，2002 [6］宋逢明. 金融工程原理---无套利均衡分析［M].清华大学出版社，2003

3. 毕业设计（论文）进程安排

2017年12月19日-2017年12月31日 任务书下达，指导学生查阅文献，做好开题前期工作 2017年12月31日-2018年1月16日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告 2018年2月1日-2018年3月1日 概要设计与详细设计。

2018年3月1日-2018年6月1日 读文献，课题学习、研究，论文写作，修改论文，直至最后定稿。

2018年6月1日-2018年6月15日 完成答辩前期所有准备工作，准备答辩。