1. 毕业设计（论文）的内容和要求

利用蒙特卡罗模拟方法研究基于多资产几何平均值的重置期权的定价模型，并通过数值实验研究影响该期权价格的因素；讨论相关结论在投资决策中的应用。

具体要求： （1）查阅文献，研究重置期权和基于多资产几何平均值的重置期权的概念和价值，及相关研究。

（2）学习蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用，对基于多资产几何平均值的重置期权进行定价。

2. 参考文献

参考文献： [1]姜礼尚，期权定价的数学的数学模型和方法，高等教育出版社，2008. [2]姜礼尚，金融衍生品定价的数学模型与案例分析，高等教育出版社，2013 [3] Yi-Long Hsiao.”a simple method to price window reset options”.Journal of mathematical Finance,2013,3,96-102. [4] Szu-Lang Liao Chou-Wen Wang.”the valuation of reset options with multiple strike resets and reset dates” ,2002（11） [5].Jiang Lishang Yang desheng Zhang shuguang.”on pricing model of the reset option with N predetermined levels”.Journal of Systems science and complexity.Jan.,2004 [6]Szu-Lang Liao Chou-wen Wang.”pricing arithmetic average reset options with control variates”.2002(4) . [7]许永庆、李时银. 跳跃扩散型重设卖出期权的定价公式 . 厦门大学学报,Jan ,2005 . [8]李松芹、张寄洲.跳扩散模型下重置期权的定价. 高等学校计算数学学报,2005 ,(12) . [9]石伟、刘丽霞.基于多个资产几何平均值的重置期权的定价.周口师范学院学报,2016,(3) . [10]陈熊、梁满发. 重置期权在保险中的定价 .长春大学学报,2009 ,（11） . [11]薛益民、孙西超.赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型 .安徽师范大学学报,2016,（9)

3. 毕业设计（论文）进程安排

第1~3 周 收集资料，熟悉课题； 第4 ~ 9周 读文献，开始课题学习、研究，上机实验 第10~15周 论文写作 第16周 论文整理、定稿并打印 第17周 论文答辩准备。