基于B-S模型上证50ETF期权的隐含波动率特征分析开题报告
2020-07-15 21:19:56
1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）
文 献 综 述
一、摘要
在b-s期权定价模型下，期权价格受多个因素影响，其中，交割价格、期权价格
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
问题一：当前日期与到期日之间的时间间隔直接代入模型计算时结果不具有参考价值
解决手段：为当前时间，为到期日，可以取，代入b-s模型进行计算
问题二：股票价格与行权价价格差直接代入计算时误差可能会很大
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