1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

文 献 综 述 摘要：亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上提出来的。

它是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一。

本文通过分析目前国内外部分专家学者对亚式期权定价研究的总体概况，梳理、总结了相关文献，并提出用蒙特卡罗方法来研究亚式期权价格。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

研究的问题： 1. 亚式期权的概念和定价方式 2. 利用蒙特卡罗模拟方法研究标的资产价格服从几何levy过程时亚式期权定价 3. 用数值方法分析影响期权价格的因素 4. 讨论相关结论在投资决策中的应用 研究手段： 1. 查阅文献，研究亚式期权的概念和定价方式，以及levy过程。

2. 采用适当的数学软件来进行蒙特卡罗模拟方法研究标的资产价格服从几何levy过程时亚式期权定价。

3. 适当调整参数值，研究因素对价格的影响的敏感程度，并得出结论。