1. 毕业设计（论文）主要内容：

（一） 设计（论文）主要内容：

1.对var和egarch模型进行阐述

2.商业银行汇率风险的现状阐述

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1.完成的主要任务是基于egarchvar模型对商业银行汇率风险的实证研究

2.资料要充分，结构要完整，论述要严谨

3.符合我校毕业论文书写规范

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

[1] MJ Jensen, JM Maheu. Bayesian semiparametric multivariate GARCH modeling.Journal of Econometrics, 2013, 176(1), 3-17.
[2] Simona MUTU,Ioan Trenca. Interest Rate Risk Management—Calculating Value at Risk using EWMA and GARCH Models[J], Finance—Challenges of the Future, 2009(5):48-56.
[3] Mike K.P.So, Philip L.H.Yu, Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation[J].Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,2006,(16):180-197
[4] Anna D.Martin, Exchange rate exposure of the key financial institutions in the foreign exchange market, International Review of Economics and Finance, 2000,( 9):
267-286.
[5]张海波，陈红.人民币汇率度量研究--基于不同持有期的VaR分析[J].宏观经济研究,2012，(12)：25-32
[6]谢非，张静，宋磊.汇率风险管理研究综述[J].重庆大学学报（社会科学），2011，（9）:46-51
[7]蒋先玲，徐鹤龙.汇率、利率风险与商业银行衍生品运用研究--基于中国16家上市银行的经验证据[J].山西财经大学学报，2016，（10）
[8]李雪莲，刘梅，李建.商业银行汇率风险暴露系统估计及其规避之浅见[J].现代财经(天津财经大学学报)，2010(12)
[9]张正平.我国上市商业银行汇率风险的实证研究--基于2005年汇改以来数据的分析[J].北京工商大学学报(社会科学版），2009，（3）
[10]周好文，刘飞.中国上市商业银行汇率风险实证研究[J].统计与信息论坛，2009，（3）
[11]苟红军, 陈迅, 花拥军. 基于 GARCH-EVT-COPULA 模型的外汇投资组合风险度量研究[J]. 管理工程学报, 2015(01): 183-193.
[12]葛立元. Va R 模型在我国商业银行利率风险衡量中的应用——以同业拆借市场为例[D].北京: 对外经济贸易大学, 2008.
[13] 胡杰，郭晓辉，邱亚光.Va R 与 CVa R 在商业银行风险度量中的比较分析及应用[J].金融论坛，2005，（7）.
[14] 周小敏..基于 GARCH 模型的 CVa R 金融风险测度研究[D]：[硕士论文] 湖南：湖南大学 2007年 11 月.
[15]高喜燕.基于 GARCH 模型的 Va R 方法在商业银行汇率风险管理中的应用[J].西部金融2009，（8）
[16] 娄可元，周圣武，胡素敏，丁玉洁.基于非对称 GARCH 模型的美元/人民币汇率Va R
分析[J]. 经济研究导刊，2009（5）：102-105.
[17] 刘瑾,施建淮.基于 ARCH 类模型的 Va R 方法在外汇风险计量中的应用[J].国际金融研究,2008(8):35-43.

4. 主要参考文献

[1] mj jensen, jmmaheu. bayesian semiparametric multivariate garch modeling.journal ofeconometrics, 2013, 176(1), 3-17.

[2] simona mutu,ioantrenca. interest rate risk management—calculating value at risk using ewmaand garch models[j], finance—challenges of the future,2009(5):48-56.

[3] mike k.p.so, philip l.h.yu, empirical analysis of garch models in value at risk estimation[j].journal of international financial markets, institutions andmoney,2006,(16):180-197