摘 要

在科技金融时代的大背景下,研究金融科技企业的人工智能风险管理,对于提高互联网金融企业的风险管理水平有着重要的理论意义和现实意义。

本文通过四个板块的分析探讨，研究了互联网金融领域的人工智能应用现状、原理与未来趋势。理论综述板块介绍了互联网金融人工智能风险管理相关的理论中应用最广泛、最重要的几个理论。经济与行业背景板块介绍了互联网金融和金融科技行业背景。应用方法板块分析了风险管理的传统方法和应用人工智能的方法。传统方法包括判别分析法、线性回归和逻辑回归。人工智能方法包括决策树和神经网络。在介绍人工智能在风险管理的应用方法时，还进行了简要的流程剖析以及介绍其在互联网金融中的实际运用情况。然后对传统方法和人工智能方法进行了比较，分析各自的实用性，从而验证在风险管理中运用人工智能的优势。实例分析板块以互联网金融企业代表之一的蚂蚁金服为研究对象，对其运用人工智能的风险管理进行了深入的探究。包括其前身支付宝的发展，蚂蚁金服旗下结构系统，其主要控股公司阿里巴巴的盈利情况，以及蚂蚁金服的风险管理系统芝麻信用。分析了芝麻信用的运行机制并总结了芝麻信用分评价标准的相关研究。

论文研究结果表明：人工智能的应用开拓了互联网金融行业新的市场和模式，在其风险管理中应用人工智能可以较好的提高风险管理的效率和质量。同时也存在新的问题需要解决。这一领域的研究对行业未来发展有着重要的意义。

关键词：互联网金融；人工智能；风险管理

Abstract

In the era of science and technology finance, it is meaningful to study the artificial intelligence risk management of financial science and technology enterprises for improving the risk management level of Internet financial enterprises.

Through the analysis and discussion of four parts, this paper studies the current situation, principle and future trend of AI application in the field of Internet finance. The theory review section introduces the most widely used and important theories related to the risk management of Internet Financial AI. The economic and industry background section introduces the actual application of artificial intelligence in Internet finance. The application methods section analyzes the traditional methods and new methods of applying artificial intelligence about risk management . The traditional methods include discriminant analysis, linear regression and logical regression. Artificial intelligence includes decision tree and neural network. It also makes a brief process analysis and introduces their practical application in Internet finance. Then the traditional methods and artificial intelligence methods are compared, so as to verify the advantages of using artificial intelligence in risk management. In the case analysis section, Ant Financial Services Group, one of the representatives of Internet financial enterprises, is taken as the research object, and its risk management using artificial intelligence is explored in depth. Including its predecessor, the development of Alipay, the structural system, the profitability of its main holding company Alibaba, and the risk management system-sesame credit.

The results show that the AI application has created a new market and mode in the Internet financial industry, and the application of artificial intelligence in risk management area can better improve the efficiency of risk management. At the same time, there are also new problems to be solved. The related research is important to the future development of technological finance industry.

Key Words：Internet finance; artificial intelligence; risk management

目录

1 绪论 2

1.1 研究背景、目的和意义 2

1.2 国内外研究现状 3

1.3 研究内容及方法 3

2 相关理论综述 5

2.1风险管理 5

2.1.1风险管理理论 5

2.1.2对风险管理的研究 6

2.1.3风险管理步骤 7

2.2 金融科技 8

2.3 长尾理论 9

3 互联网金融行业发展现状及趋势 11

3.1 发展历程 11

3.2 行业现状 12

3.3人工智能应用趋势 12

4 金融科技风险管理 13

4.1 人工智能风控应用现状与趋势 13

4.2 人工智能风控的优势 13

4.3 金融科技风险管理的对象 14

4.3.1信息技术风险 15

4.3.2操作风险 16

4.3.3系统性风险 16

4.3.4信用风险 17

4.3.5流动性风险 17

4.3.6长尾风险 17

5 实例分析——蚂蚁金服 19

5.1蚂蚁金服体系介绍 19

5.2蚂蚁金服的人工智能风控 22

5.2.1 支付宝的风险管理 22

5.2.2 蚂蚁金服的互联网金融中台解决方案 23

5.2.3 蚂蚁金服的联合风险管控解决方案 25

5.3芝麻信用 25

5.3.1蚂蚁金服的风险管理系统——芝麻信用 25

5.3.2芝麻信用的评估建设 26

5.3.3芝麻信用分的评分机制 28

6 结论 30

6.1 研究的意义 30

6.2 展望 30

6.2.1需要进一步讨论的问题 30

6.2.2对策与建议 32

参考文献 34

致 谢 36

1 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

互联网技术推动金融行业的飞速发展,然而由于其的特殊性,所面临的诸多发展机遇和风险也不同于任何传统的金融机构。其所面临的发展风险主要是来自三个基本方面,一是国家相关法律法规,二是资本市场,三是合规操作,该类金融行业的风险和类型涉及范围广阔,复杂程度相对较高,因此一个行业的风险就有可能会迅速扩散甚至波及到整个互联网金融的领域,进而直接影响波及到整个社会和国家的经济和金融稳定性。所以,互联网金融的发展和风险防控已经开始受到了越来越多的关注和瞩目。随着人工智能计算机、网络等信息技术的高速进步和发展,市场金融交易活动频率的进一步提高,人工智能技术已经开始逐步广泛应用于互联网金融风险预测和管理的各个领域。

互联网金融企业开始越来越多的运用科技,金融龙头科技公司高速发展,从全球融资规模来看,以百度人工智能和百度大数据等互联网技术的应用为主要支撑的互联网金融业和信息科技正处于高速发展的增长期。现代化金融行业以及金融风险与控制技术领域发展也出现了新的复杂的挑战与影响。如何不断完善金融风险控制的技术专业度与操作的准确度,是金融风险管控技术领域必须重视并要积极面对的重大课题,也是推进现代化的金融风险管控技术体系智能化建设的重要内容与方向。

金融与科技创业公司相比于建立起银行等传统的金融机构促进了社会和经济的发展。目前现代金融科技已经完全渗透涉及到了我国金融科技创业领域的各项金融科技业务,并进一步开创了新的金融科技创业公司及其独有的金融科技业务发展模式。然而,由于现在的金融科技创业公司本身是新型的现代金融机构,在当前全球经济高速演进和发展的关键时候,其潜在的风险就会进一步扩大。