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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

由于很多不良贷款会使银行面临破产的风险，所以不良贷款制度是国家经济稳定的关键。如果一个国家的不良贷款达到非常严重的时期，那么对世界各个地区的威胁会越来越大。如2007年次贷危机在美国，危机已成为世界关注的焦点，不仅严重危害了美国本身，也对世界产生了影响。 本次事件同时也揭示大量的不良贷款对国民经济可能出现的严重后果。自从08年金融危机过后，在过去几年里国际上对银行业的稳定程度越来越重视，由于目前银行不良贷款的问题依旧突出，这些年来我国一直在加强不良资产的处置，而不良贷款的状况并没有得到很好的缓解，去年不良贷款利率仍呈现上升的趋势。商业银行不良贷款率的上升不仅是中国宏观经济当前的趋势，同时也表明了中国商业银行风险对冲能力不强，内部改革进展缓慢，经营方向仍需调整并且伴随着一些其他问题。信贷资产持续恶化，必将导致银行业整体利润增速放缓，地方经济实力下降，严重影响了中国市场经济健康有序发展。

银行是一个高风险的行业。尽管有调控风险，并且同时采取非常有效的预防措施，内部控制机制也很紧张，同时银行经营情况也相当不错的话，但是还会有不良贷款，所以有银行就会存在不良贷款。如果潜在的银行经营风险转化为实际损失，不仅银行存在大概率破产倒闭的风险，而且整个国民经济也会产生严重的金融危机。此外，中国成为世贸组织的一员，在国家进入经济全球化新纪元的同时，也会面临外资银行进军中国的严峻形势，如何保证本国商业银行的竞争力至关重要。目前，在正常情况下，即坏账准备已足够，不良贷款利率一般控制在正常水平的5％以内，银监会没有具体不履行的利率规定，仅为坏账准备5％的债务，但是，根据“巴塞尔协议”，规定了不良贷款率不超过15％的条款规定，每条线都有预期为15%。

由于各种复杂的原因，银行大量贷款无法及时收回，中国的银行信贷市场资产质量急剧降低。在目前的情况下，经营效率恶化已成为商业银行沉重的负担， 每个银行的行为越来越谨慎，也在实行更加严格的信贷配给制度。这种银行谨慎行为的出现预示了我国日益明显的商业风险，银行经营越来越困难已经是板上钉钉的事情。虽然我国最近数十年的不良贷款率都处于下降趋势，但是最近有回升的趋势，目前的当务之急更加明确的认识不良贷款率和大环境下的经济增长率的关系，以提出更加实际的建议。

2. 研究的基本内容

银行不良贷款率是衡量商业银行经营状况的重要指标，所以如何正确认识不良贷款率并且合理的预测把握不良贷款率的一个度就是一个非常棘手的问题。而且，最近两年不良贷款率仍然呈现一个上涨的趋势，认识不良贷款率和经济增长率之间的关系作出合理的建议就显得非常重要。本文的目标是依据VAR模型还有线性回归模型来判断不良贷款率和经济增长率之间的关系，根据实证结果来给出具体的建议。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

本文结构如下：第二部分会简单介绍一下本文涉及到的模型的基本理论，第三部分会基于银行最近十年的不良贷款率和gdp的增速以及资本充足率的季度数据来进行一元以及多元还有var模型进行实证分析，第四部分会给出结论并且做一个简单的建议参考。

gdp增长率对npl的影响会有短期的一个正方向响应，在经历了1.7左右的周期达到顶峰，3.1左右的周期开始以后就呈现了一个负向的反应，本次负向反应在呈现了大概到7.2周期以后开始走向平稳状态。

npl对gdp增长率的影响有大约4.0左右的负响应，在周期为1.6左右达到顶峰，之后开始逐渐走向正向关系。走向正向关系以后大约都处于平稳状态。所以在考虑不良贷款率和经济增长之间的关系的时候，银行尤其要找到不良贷款率和经济增长率的平衡点。

4. 参考文献

【1】周忠明--不良贷款与经济增长关系分析

【2】bercoff m tphilbers g.stress testing financial systems:what to do when the governor calls【r】imf working paper，2002

【3】秦岚川----我国商业银行不良贷款率和经济增长的关系 金融教育研究 29卷201601