1. 毕业设计（论文）主要内容：

本文首先引入了arch模型，并介绍了国内外发展现状。

通过近几年我国商品期货价格交易日的高频数据进行研究，采用自回归条件异方差( arch) 模型定量分析了商品期货价格的波动规律。

目标是发现期货收益率是否存在arch过程，发现价格波动的表现特征，以及交易量对期货价格波动是否有影响。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

本文首先引入了ARCH模型，并介绍了国内外发展现状。通过近几年我国商品期货价格交易日的高频数据进行研究，采用自回归条件异方差( ARCH) 模型定量分析了商品期货价格的波动规律。目标是发现期货收益率是否存在ARCH过程，发现价格波动的表现特征，以及交易量对期货价格波动是否有影响。并研究国际金融危机对国内商品期货市场带来的冲击。

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1、第1-4周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。

2、第6-7周:确定方案，完成开题报告。

4. 主要参考文献

[1].高欣宇,余国新.目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于arch族模型[j]..数学的实践与认识,2016,vol.46,no.1

[2].王力,王艺霖,刘景德.中美棉花期货价格对比及溢出效应研究——基于 arch 模型分析[j]..价格理论与实践,2017,2017年第 5 期

[3].祖彦柱.间序列模型在期货市场中的应用研究.硕士论文,2005