1. 本选题研究的目的及意义

随着金融市场的快速发展和信息技术的不断进步，高频交易作为一种新兴的交易方式逐渐成为投资者关注的焦点。

高频交易是指利用计算机技术和高速网络，以极短的时间间隔进行交易决策和执行交易指令的交易方式，其特点是交易频率高、持仓时间短、交易量大等。

高频数据的出现为股指期货投资风险的研究提供了新的视角和方法。

2. 本选题国内外研究状况综述

高频数据分析是近年来金融学研究的热点领域，国内外学者在高频数据预处理、风险度量模型构建等方面取得了丰硕的研究成果。

1. 国内研究现状

国内学者对高频数据的应用研究起步较晚，但近年来取得了一定的进展。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究将以高频数据为基础，对中国股指期货市场投资风险进行深入研究，主要内容包括以下几个方面：
1.高频数据预处理：由于高频数据存在着微观噪声、跳跃等特征，需要对其进行预处理。

本研究将采用常用的高频数据预处理方法，例如：去除异常值、填充缺失值、噪声过滤等，以提高数据质量。

2.股指期货投资风险度量指标选取：本研究将选取能够有效反映股指期货市场风险特征的指标，例如：已实现波动率、跳跃风险、流动性风险等。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用规范研究与实证研究相结合的方法，具体步骤如下：
1.理论研究阶段：-深入研究高频数据特征、股指期货投资风险相关理论，构建高频数据环境下股指期货投资风险度量模型。

-查阅国内外相关文献，了解高频数据在金融市场风险管理中的应用现状，为实证研究提供理论基础。

2.数据收集与处理阶段：-收集中国股指期货市场高频交易数据，例如：交易价格、交易量、委托单信息等。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究视角的创新：将高频数据分析方法引入到股指期货投资风险研究中，从微观层面揭示股指期货市场风险的动态特征，为风险管理提供新的视角。

2.数据处理的创新：针对高频数据的特点，采用先进的预处理方法，提高数据质量，为后续分析奠定基础。

3.模型构建的创新：构建基于高频数据的股指期货投资风险度量模型，提高风险度量的准确性和时效性。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 张金清. 基于高频数据的期货市场流动性风险度量研究[d].北京:中央财经大学,2020.

[2] 王鹏. 基于高频数据的股指期货市场微观结构与监管研究[d].上海:复旦大学,2019.

[3] 刘波,叶五一,邓述恒. 基于高频数据的股指期货跳跃风险溢出效应研究[j].系统工程理论与实践,2021,41(10):2638-2652.