1. 本选题研究的目的及意义

近年来，随着全球经济的快速发展和能源需求的不断增长，石油作为一种重要的战略资源，其价格波动对世界经济和金融市场产生了深远的影响。

石油投资作为获取能源收益和对冲通货膨胀风险的重要手段，其风险管理日益受到投资者和决策者的关注。

本研究旨在探讨如何利用var模型对石油投资风险进行科学有效的度量和管理。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，随着风险管理理论的不断发展和金融市场风险的日益复杂化，var模型作为一种重要的风险度量工具，在国内外金融市场得到了广泛的应用和研究，并逐渐扩展到石油投资领域。

1. 国内研究现状

国内学者对var模型的研究起步较晚，但发展迅速。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究的主要内容包括以下几个方面:
1.var模型理论基础:对var模型的概念、定义、计算方法以及优缺点进行系统阐述，为后续研究奠定理论基础。

2.石油投资风险来源分析:分析石油投资面临的各种风险来源，包括宏观经济风险、地缘政治风险、市场供需风险以及金融市场风险等，为风险测度提供依据。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析与定性分析相结合的研究方法，以var模型为核心，结合统计学、计量经济学等相关理论和方法，对石油投资风险进行系统性研究。

具体步骤如下：
1.文献研究：搜集、整理和分析国内外关于var模型、石油投资风险管理等方面的相关文献，了解国内外研究现状，为本研究提供理论基础和参考依据。

2.数据收集：收集相关数据，包括石油价格数据、宏观经济数据、地缘政治风险指数以及其他可能影响石油价格的因素数据等。

5. 研究的创新点

本研究力求在以下几个方面有所创新：
1.研究视角的创新:将var模型应用于石油投资风险研究，拓展了var模型的应用领域，丰富了石油投资风险管理的研究方法。

2.研究内容的创新:在分析石油投资风险来源的基础上，构建基于var的石油投资风险测度模型，并进行实证分析，为投资者提供科学的风险管理决策依据。

3.研究方法的创新:采用定量分析与定性分析相结合的研究方法，将var模型与统计学、计量经济学等相关理论和方法相结合，提高研究的科学性和准确性。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1]孙悦,黄媛.基于ceemd-var-copula模型的国际原油价格风险度量[j].统计与决策,2023,39(01):170-175.

[2]张宇. 基于改进tarch-var模型的国际原油价格风险度量研究[d].云南财经大学,2022.

[3]王凯,王玉宝,孙宁.基于改进的garch-evt-copula-covar模型的wti原油投资组合风险价值测度[j].数量经济技术经济研究,2021,38(12):149-166.