1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

随着生活水平的提高，越来越多的人关注于股票的发展，股票市场发展的如此迅猛，对投资者来说，如何有效的投资也成了一个难题。

这就意味着要更好的理解和把握股票市场的运行规律，更好的理解和把握股票价格波动规律及其对真实经济的影响机制与影响程度。

通过阅读大量文献，假定股票对数价格服从尖峰厚尾有偏的levy模型，基于股票价格波动时间序列高频数据进行实证研究，对股票价格变动的跳跃的强度和频率进行检验。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

研究目标： 假定股票对数价格服从尖峰厚尾有偏的levy模型，基于股票价格波动时间序列高频数据进行实证研究，对股票价格变动的跳跃的强度和频率进行检验。

levy过程是一类重要的包含了一大类随机过程的具有平稳独立增量的左极右连的随机过程，例如有布朗运动，泊松过程等。

近几年来，levy过程在金融数学中被广泛应用。