基于神经网络的金融时间序列预测开题报告
2020-04-07 08:43:43
1. 研究目的与意义(文献综述)
1.1 研究目的及意义
股票是市场经济的产物,股票的发行与交易促进了市场经济的发展。由于股市行情受经济、政治、社会文化等因素(如发行公司的经营状况和财务状况、新股上市、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济周期、经济政策等)的作用,其内部规律非常复杂,变化周期无序,同时我国资本市场投资者结构具有特殊性,投资者个人心理状态不同,对股票交易的行为可产生直接影响,从而导致股价波动,使股价走势变化莫测,难以把握。
作为市场经济重要特征的股票市场,从诞生的那天起就牵动着数以千万投资者的心。高风险高回报是股票市场的特征,因此股票投资者们时刻在关心股市、分析股市、试图预测股市的发展趋势。股票市场作为社会主义经济的重要组成部分,为我国的经济发展发挥着重要的作用。研究股票的预测能够指导投资者进行有益的投资,不仅可以为个人提供利润,更可以为国家经济发展做出贡献。
2. 研究的基本内容与方案
2.1设计的基本内容
本设计采用神经网络算法这种非线性、非参数模型,根据股票的相关参数的时间序列,构建相关模型,进行训练并使用测试集进行验证,实现对金融时间序列的预测工作。
2.2设计的目标
3. 研究计划与安排
第1周—第4周:搜集资料,撰写开题报告;
第5周—第6周:论文开题;
第7周—第12周:撰写论文初稿;
4. 参考文献(12篇以上)
[1]彭潇然,杨邓,童琳. 基于小波分析和神经网络的金融时间序列预测[j]. 内蒙古科技与经济,2017(13):38-39 45.
[2]张贵勇. 改进的卷积神经网络在金融预测中的应用研究[d].郑州大学,2016.