摘 要

随着信息技术的迅猛发展，管理信息化已逐渐应用到各个行业领域。金融行业需要安全和效率地管理巨额资金并处理庞大的数据，信息系统已成为证券金融产业战略决策、管理经营和业务处理的基本方式。我国金融信息化建设起步于上个世纪80年代中期，至今已基本形成了完善的金融服务体系。近年来，全球投资风向转向以长期稳定为主要策略，全球ETF市场涌入大量资金，ETF作为一种集多种传统基金优点于一身的基金产品，受到了更多投资者青睐。目前国内ETF市场相对较小，发展潜力巨大，考虑到市场的需求，ETF产品相关的管理系统的建立变得极具商业价值。

ETF分TA系统全名ETF基金登记过户分系统，是ETF基金系统的重要组成部分，负责与其他基金周边系统（如估值系统，投资交易系统，券商代理系统，证券交易系统等）进行数据交互，同时还处理ETF基金交易过程中申购，认购和赎回业务，并能进行查询分析和报表统计。

本论文基于上海证券交易所单市场进行分析，通过系统需求分析、概要设计、代码编写、系统测试等技术方案进行论述。系统架构基于C/S模式，运用面向对象编程思想，使用Delphi和oracle pl/sql语言进行程序开发，采用关系数据库oracle11g作为数据存储，使用BDE数据库访问接口技术等来实现ETF分TA系统。

关键词：C/S模式；ETF；Delphi；oracle

abstract

With the rapid development of information technology, management informatization has been gradually applied to various industries. The financial industry has to operate huge amounts of money safely and efficiently, and deals with large amounts of data. Information systems have became the basic way of strategic decision-making, management and business processing for securities finance industry. China's financial information construction started in the mid-80s of last century, has basically formed a perfect financial service system. In recent years, the global investment winds to long-term stability as the main strategy, the global ETF market into a lot of money, ETF as a set of traditional fund advantages in a fund products, by more investors favor. At present, the domestic ETF market is relatively small, the development potential is huge, taking into account the needs of the market, ETF product management system related to the establishment of a very commercial value.

The ETF Fund Registration System is an important part of the ETF fund system. It is responsible for exchanging data with other fund peripheral systems (such as valuation system, investment trading system, brokerage agency system, securities trading system, etc.) At the same time it also deals with ETF fund transactions in the process of subscription and redemption business, and can query analysis and report statistics.

Based on the analysis of single market of Shanghai Stock Exchange, this paper discusses the technical requirements such as system demand analysis, outline design, code preparation and system testing. System architecture based on C / S mode, the use of object-oriented programming ideas, the use of Delphi and oracle pl / sql language program development, the use of relational database oracle11g as a data storage, the use of BDE database access interface technology to achieve ETF TA system.

Key Words：c/s mode；ETF； Delphi； oracle

目 录

第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 国内外现状 1

1.3 论文组织结构 2

第2章 ETF系统技术基础 3

2.1 ETF系统架构 3

2.1.1 C/S模式与B/S模式 3

2.1.2 系统架构的选择 4

2.2 ETF系统开发技术 5

2.2.1 服务器系统 5

2.2.2 系统数据库技术 5

2.2.3 前台开发编程技术 6

2.2.4 后台开发编程技术 7

2.3 ETF系统安全技术 7

2.3.1 数据库安全 7

2.3.2 客户端安全 8

2.3.3 服务器系统安全 8

2.4 本章小结 9

第3章 ETF系统需求分析 10

3.1 系统需求概述 10

3.1.1 基金系统整体运作 10

3.1.2 ETF基金基本业务介绍 11

3.2 ETF系统功能模块需求 12

3.3 ETF系统业务流程 13

3.3.1 整体业务流程 13

3.3.2 认购业务流程 14

3.3.3 份额折算业务流程 15

3.3.4 申购和赎回业务流程 16

3.4 本章小结 16

第4章 ETF系统设计与实现 17

4.1 ETF系统数据库设计 17

4.1.1 用户相关表结构 17

4.1.2 系统相关表结构 18

4.1.3 基金基本信息相关表 20

4.1.4 基本业务相关表结构 21

4.2 ETF系统用户界面设计 24

4.2.1 数据库及系统登录窗体 24

4.2.2 系统主界面框架 27

4.3 ETF系统内部算法 29

4.3.1 认购金额和份额计算方法 29

4.3.2 申购金额和份额计算方法 29

4.3.3 赎回金额和份额计算方法 29

4.3.4 基金转换计算方法 30

4.4 信息参数管理子系统 30

4.4.1 基金信息 30

4.4.2 销售商信息界面 32

4.4.3 份额折算业务实现 34

4.5 系统日操作流程 36

4.5.1 申购赎回业务 36

4.6 数据备份与归档 38

第5章 ETF系统测试 39

5.1 系统测试方案和测试环境 39

5.2 功能模块测试 40

5.2.1 系统登录测试 40

5.2.2 操作员权限测试 40

5.2.3 核心业务测试 41

5.3 测试结果 42

第6章 总结 43

参考文献 44

致 谢 45

第1章 绪论

1.1 研究背景

Exchange Traded Fund是ETF的英语原文，上海证券交易所把ETF称作为交易型开放式指数证券投资基金，简称“交易型开放式指数基金”，其定义为：依法募集的、投资特定证券指数所对应的组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在交易所上市交易。1989年，加拿大的多伦多股票交易所创新般地推出了一只ETF基金——“多伦多指数参与份额”，这也是全球第一只成功发行的ETF基金。至此，ETF基金逐步发展完善，基金市场又多出了一类极具竞争力的基金产品。与之对应，为了适应ETF市场的增长，相关金融IT公司也开始为基金管理公司开发相关基金软件。

ETF基金兼具开放式基金和指数基金的优势，又具有其独特的特点。概括下来，其优势可分为下面三点：1.可上市交易，也可以自由申购赎回，同时管理透明公开；2.克服了封闭式基金折价交易、开放式基金不能上市交易且赎回压力大、主动性投资缺乏市场择机与择股能力等弊端，同时可以最大限度降低投资者的费率成本；3.交易原理灵活且弹性，交易量大，流动性强。