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经济增长与政府支出的关系：来自苏丹的证据

阿卜杜勒拉赫曼salih1 mohame

1工商管理学院，taibah大学、麦地那、沙乌地阿拉伯王国

收稿日期：2012年5月2日

接受：2012年5月11日

在线发表：2012年7月1日

摘要

在经济文献中，有对立的观点对经济增长和政府规模之间的关系。瓦格纳假说认为，随着经济的增长，公共部门的规模。与此形成对比的是，凯恩斯认为政府支出的结果，在GDP的增长。不同国家的瓦格纳假说进行了测试结果是相互矛盾的。本文的主要目标是在苏丹的背景下，在苏丹的1970 - 2010的瓦格纳假设检验。所用的方法是协整的，causalit和误差修正模型（电解加工）。苏丹的结果表明，该时期的数据支持瓦格纳的假设。

关键词：瓦格纳假设，凯恩斯模型、经济增长、政府支出、苏丹

1。景区简介

在经济文献中，有关于经济增长与公共部门规模关系的对立观点。瓦格纳假说认为，随着经济的增长，所以不公共部门的规模。与此形成对比的是，凯恩斯认为政府支出导致产出的增长。瓦格纳假设了不同的国家IES和结果相当矛盾。例如，加利（1997）运用向量自回归（VAR）分析发现不一致的结果，政府支出对沙特的一个积极的影响拉比的人均产出增长。Landau（1983），利用104个国家的横断面研究，发现人均实际GDP增长率和政府占有率之间呈负相关关系新台币消费支出占国内生产总值的。ramayandi（2003），使用时间序列数据在印度尼西亚期间1969-1999，发现政府消费支出占GDP比例下降，经济增长。他的研究结果也表明，公共投资对经济增长产生消极影响。Kormendi和莫怪尔（1985），来自47个国家的战后数据，发现两者之间没有显著的关系实际国内生产总值的增长率和政府在国内生产总值中所占的份额的平均增长率或水平。的aacute;EZ和加西亚iacute;一（2006）政府开支之间找到积极的关系G和使用从15国家数据经济增长。格里尔和塔洛克（1987），利用面板数据，发现真实GDP增长率和政府支出的比例之间的负相关关系国内生产总值。Barro（1991），利用98个国家的样本为1970-1985年期间，发现GDP增长率与政府消费支出占GDP的份额呈负相关关系。他的研究结果还表明，公共投资占国内生产总值的份额与国内生产总值的增长率呈正相关。然而，这一发现没有统计学意义。谢和赖（1994），U唱的数据来自七国集团，发现没有证据表明政府支出占GDP的份额之间的关系，与人均GDP的增长。

本文的主要目的是进行实证评估期内1970-2010苏丹背景下的经济增长与政府支出之间的关系。理解的关系不同的宏观经济变量之间的关系是非常重要的，尤其是决策者。这样的理解，确保有效设计和实施宏观经济稳定化政策。以我所知，在苏丹的公共支出与经济增长之间的关系，很少有实证分析。本论文尝试要解决这些重要的宏观经济变量之间的关系，填补这一空白。

论文的其余部分是组织如下。第2节介绍了所采用的方法。3节介绍使用的数据，获得的结果，并讨论。4节包装纸上的总结元和结论。

2。方法论

在时间序列分析中，标准估计和测试技术的性质取决于所考虑的变量是平稳的。氮的回归分析关于平稳序列可以产生误导的结果。这是被称为“虚假回归”格兰杰纽博尔德（1974）。事实上，他们认为，虚假回归“生产统计一个趋势和随机的一系列的显著结果。菲利普斯（1986）表明，当系列是不固定的，普通最小二乘法（OLS）估计是不一致的新台币和非统计不遵循已知的标准分布。

如果一系列的均值和方差随着时间的推移而不断变化，则该系列是固定的，即没有单位根。如果序列是不固定的，差分技术通常用于T变换的一系列动态固定。在大多数情况下，一个非平稳序列的第一个区别将把它转化为固定的。如果一系列是静止的，没有这个过程差分法，它是用我（0），或0级集成。另一方面，如果一系列是静止的第一个区别，它是由我（1），或集成的顺序1。一般来说，如果一系列固定后的差分，然后用我（P），或为了几点技术测试平稳集成在文献中提出的。最常用的是增广的迪基-富勒（ADF）检验和菲利浦Perron（PP）测试。

2.1 ADF和PP检验

ADF和PP检验是用来检验一个序列的平稳性。在方程（1）和（2）以下的一系列的利益是。符号∆表示该系列的第一个差异，t的方程（2）是一种时间趋势，而钾则是用来保证误差项的滞后变量的数目是白噪声。的最佳数目的滞后被确定，其中通过使用的Akaike信息准则（AIC）或这些滞后变量的估计系数的意义。

假设表明该系列是一个平均的固定和在方程（2），它表明该系列是一个趋势平稳。

ADF检验已经因为它不允许存在的结构性改变的批评。对错误的拒绝单位根假设的ADF检验如果系列结构是可能的文化断裂。Perron（1989）表明“不允许存在断裂，导致偏见，减少拒绝单位根假设的能力，否则这是虚假的”。几位作者提出了通过内生决定将解决这个问题。例如Zivot and安德鲁斯（1992）、（1992）、Perron Vogelsang Perron（1997），主旨为帕佩利（1997），该等L（1998），和李和strazicich（2003）。

结构断裂的2.2单位根检验

如上所述，ADF检验不允许存在的结构性改变。Zivot and安德鲁斯（1992）提出了一个程序，允许一个结构突变。他们指定三款西米与（3）-（5）下面的一个结构突变的单位根检验。

把每一个日期视为可能的日期。一个回归是为每一个可能的中断日期执行。的日期，该日期对应的估计参数的最小值被选为分手日期。

2.3恩格尔-约翰森的协整检验

协整检验只是检验非平稳序列之间是否存在长期的关系。为了进行协整检验，使用恩格尔-和约翰森的方法，无论是意甲的必须是相同的顺序。经过验证，这两个系列是我（1），我们进行了恩格尔-和约翰森的测试。恩格尔和（1987）提出的估计，在第一步，下列形式的方程是固定的。在这个测试中，空

假设是“没有协整关系”。如果零假设被拒绝，然后两个序列是协整。或者，一个可以使用约翰森的协整检验（约翰森，1991）。约翰森是我的方法从一个向量自回归（VAR）k阶模型如下：=gamma; sum; （8）方程（8）可以写成如下：∆=gamma; П

如果П（MXM）是一个零矩阵，则变量之间不存在协整关系。如果П有满秩，则变量必须是静止的。另一方面，如果П小于满秩（R＜m），然后前IST（MXR）矩阵alpha;和（每等级R），П=alpha;是固定。是协整矩阵和一是一，是对长期均衡的调整速度。数的协整研究的关系相当于约翰森（1991）提出了两个似然比检验方法–痕迹检验和最大特征值检验。这些都是在下面。一旦我们证明了序列有长期关系（协整），我们就可以用ECM。让这两个系列在考虑下，然后再进行下一层的电解加工ORM可以指定：∆在那里，是纠错条款。是从回归分析中的残差的值使用OLS估计方法是从回归分析中使用的残差的值OLS估计方法。这些回归是类似于我们所看到的方程（7）以上。根据恩格尔和（1987），在细胞外基质制剂（10）和（11），如果不在3。数据，结果和讨论在这部分所使用的数据进行说明，并提出的结果。

3.1数据

数据对政府开支和国内生产总值（GDP）是从联合国统计司获得的。这2个变量以美元衡量，在实际中表达通过紧缩他们的GDP平减指数条款（基年= 2005）。

在本文中，我们使用的人均实际国内生产总值和政府支出占国内生产总值的份额。这2个变量被进一步转化为自然对数，以消除任何序列相关性可能是存在的，他们是下面的分别为。

3.2结果与讨论

在这一节中，我们展示了各种测试的结果。每一个测试使用至少2种不同的方法，以达到一个明确的结果。有一种感觉的数据，如下图在水平和第一个差异中显示了2个变量。从图中可以清楚的是，克和gamma;是非平稳的，而且也很清楚，这是指在第一个不同的固定的，并且是趋势性的在建立第一差。