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摘 要

本文以易方达基金管理公司旗下的一只FOF基金为例，对FOF基金的发展历程及风险管理措施进行系统性梳理。前期通过研读FOF基金的研究现状、风险管理的研究文献发现FOF基金在风险管理研究上的不足，以及基金公司的FOF基金目前风险管理现状的缺失，所以本文以易方达基金管理公司FOF基金的风险评估与防范为主题进行研究。

研究发现，易方达基金管理公司FOF基金的风险管理主要从三个层面展开，分别是风险识别、评估与控制。以汇诚养老FOF基金为例，首先识别其风险的内外部来源和因素，接着从定量和定性两个角度评估FOF基金的历史业绩和风险管理能力，运用VaR模型定量评估汇诚养老FOF基金的大小，最后综合风险识别与评估方法，建立FOF基金风险控制系统的模型，根据风险控制活动和应对措施进行风险管理，并以汇诚养老FOF基金为例，演示了风险控制系统的运作流程。

最后，本文将理论与实践相结合，全面分析了FOF基金的风险管理理论与实施方法，总结出了汇诚养老FOF基金目前存在的风险管理问题，并提出相对应的风险控制措施和结论。不仅为基金管理公司的风险管理提出了系统性的参考意见，也为普通投资者在选择FOF基金给出建议，引导更多投资者关注FOF基金的风险问题，保障金融市场的安全性。

关键词：FOF基金；风险识别；风险评估；风险控制；风险管理

Abstract

This thesis takes Easy Fonda management company as an example to systematically sort out the development process and risk management measures of FOF. In the early stage, through studying the current research actuality of FOF and the research literature on risk management, we found the deficiencies of FOF in the risk management research, as well as the deficiency of the current risk management status of FOF companies. Therefore, this thesis took the risk assessment and prevention of FOF of Easy Fonda management company as the subject.

It is found that the risk management of FOF of Easy Fonda management company is mainly carried out from three aspects, namely risk identification, assessment and control. Huicheng endowment 'fund, for example, first identify the internal and external risk origin, and then from two angles of quantitative and qualitative assessment' funds' historical performance and risk management capabilities, using VaR model of quantitative assessment Huicheng endowment 'fund, the size of the final comprehensive risk identification and appraisal procedure, establish fund of' risk control system, according to the risk control activities and measures for risk management, and Huicheng endowment 'fund, for example, illustrates the operation process of risk control system.

Finally, this thesis combines theory with practice, comprehensively analyzes the risk management theory and implementation method of FOF, summarizes the existing risk management problems of huicheng pension FOF , and puts forward corresponding risk control measures and conclusions. It not only provides systematic reference opinions of risk management for fund management companies, but also gives suggestions for ordinary investors to choose FOF, and guides more investors to pay attention to the risk of FOF, so as to ensure the safety of the financial market.

Key Words：Fund of Funds; Risk identification; Risk assessment; Risk management; Risk management

目 录

第 1 章 导论 1

1.1 研究背景、目的及意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究目的 1

1.1.3 研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 FOF基金的研究现状 2

1.2.2 风险管理的研究现状 3

1.2.3 FOF基金的风险管理研究现状 3

1.3 研究内容、方法及技术路线 4

1.3.1 研究内容 4

1.3.2 研究方法 4

1.3.3 研究技术路线 5

第 2 章 易方达基金管理公司FOF基金的风险识别 6

2.1 易方达基金管理公司FOF基金的构成 6

2.1.1 易方达基金管理公司的概况 6

2.1.2易方达基金管理公司FOF基金的类型 6

2.1.3本文研究对象——易方达汇诚养老FOF基金概述 7

2.2 易方达汇诚养老FOF基金风险的来源 7

2.2.1 FOF基金风险的一般来源 8

2.2.2汇诚养老FOF基金的风险表现 9

2.3汇诚养老FOF基金风险识别的方法 10

2.3.1 风险识别的常见方法 10

2.3.2 基于扩大或底限触发器汇诚养老FOF基金风险识别的结果 11

第 3 章 易方达基金管理公司FOF基金的风险评估 12

3.1 FOF基金风险评估的一般方法 12

3.1.1 定量评估法 12

3.1.2 定性评估法 12

3.2 汇诚养老FOF基金的风险评估方法 13

3.2.1 VaR模型的概念 13

3.2.2 基于VaR模型对汇诚养老FOF基金的风险评估 14

3.3 基于VaR方法汇诚养老FOF基金风险评估的结果分析 15

3.3.1 汇诚养老FOF基金风险评估的结果 15

3.3.2 基于评估结果的结论与建议 16

第 4 章 易方达基金管理公司FOF基金风险控制系统的构建 17

4.1 FOF基金风险控制系统的构成 17

4.1.1 风险控制系统的运行流程 17

4.1.2 风险控制系统的实施案例 17

4.2 风险控制系统的构建过程 19

4.2.1 风险控制活动的类型 19

4.2.2 风险应对的类型 19

4.3 易方达汇诚养老FOF基金风险控制系统的实施 19

4.1 汇诚养老FOF基金控制系统实施过程 19

4.2汇诚养老FOF基金风险控制系统实施结果 20

第 5 章 总结和展望 22

5.1 全文总结 22

5.2 研究展望 22

参考文献 24

致谢 25

第1章 导论

1.1 研究背景、目的及意义

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