摘 要

商业银行是主要借助外部“货币资产”运营的特殊企业，其流动性管理能力水平对整个社会的金融系统的运行顺畅和金融经济的稳定具有重要意义。流动性风险一经出现，最终可能导致银行的破产倒闭，因此，有必要分析各类行为主体及内外部环境对商业银行流动性的影响程度与路径，处理与解决商业银行流动性管理中的问题与瓶颈因素，进而提出相关建议。随着我国经济形势的发展，我国商业银行针对流动性管理采取过不同的措施，然而流动性管理处于较低层次，商业银行进行流动性管理已经成为商业银行深度发展的必然要求。

本文正是基于这样的背景对我国商业银行的流动性管理进行了深入分析，第一章是绪论，介绍论文的研究意义和目的、国内外研究现状等，第二章是流动性管理概述；第三章分析目前我国商业银行流动性管理发展存在的问题；第四章提出了针对的政策建议，第五章是案例分析。本文力图在商业银行流动性管理问题上有所创新，运用文献综合法、调查访谈法及系统分析法，分析了商业银行在流动性管理过程的制约因素，并给出针对建议。

关键词：商业银行；流动性管理；流动性

Abstract

Commercial bank is a kind of special enterprises which is mainly run by external "monetary assets" .Liquidity management ability has important significance for the Commercial Banks’ sustainable management of our country as well as the whole social financial system. So the liquidity management and maintaining good mobility should be an important goal of commercial banks.The liquidity management of commercial banks is very important as the particularity of the commercial bank and the objectively existing risk.Liquidity risk may eventually lead to the collapse of the bank's bankruptcy. Therefore, it is necessary to analysis influence and path of all kinds of behavior and the environment to deal with and solve the problems in liquidity management of commercial banks ,and puts forward suggestions. With the development of economy in our country, our commercial banks has taken different measuresn in the asset management strategic，debt management strategies in lower level, liquidity management has become the inevitable requirement for the deep development of commercial banks.

The paper were writen in that background from theory and practice . The first chapter is the introduction,which includes the background,the aim of the research, the relevant problems of domestic and foreign research and the frame structure.The second chapter introduces the related theory. The third analysis the problems in our commercial banks’liquidity management; The fourth chapter give recommendations from many aspects. The paper aims at innovation of commercial banks’liquidity management , using the literature synthesis, investigation and interview method and system analysis method, analyzes the important factors influencing the liquidity management and give recommendations .The paper discuss the strategies and draw to a conclusion according to the current economic policy to cultivate the ability of liquidity management of commercial bank.

Key Words： combustionCommercial bank；Liquidity management ；Liquidity risk

目 录

第1章 绪论 1

1.1 研究目的与意义 1

1.2 国内外研究现状 1

1.3 研究内容与方法 3

第2章 商业银行流动性管理概述 4

2.1 流动性管理的相关概念 4

2.2 流动性管理理论与衡量指标 4

第3章 我国商业银行流动性管理存在的问题 6

3.1 流动性管理意识淡薄 6

3.2 资产负债期限错配 6

3.3 监管力度不足 7

3.4 利率市场化的冲击 7

3.5 金融市场不发达 8

第4章 针对中国商业银行流动性管理现状的对策 9

4.1 强化流动性管理意识 9

4.2 加强资产负债管理 9

4.3 健全流动性监管 10

4.4 抓住利率市场化改革机遇 11

4.5 完善金融市场 11

第五章 案例分析 13

5.1湖北银行概况 13

5.2湖北银行流动性管理的现状 13

5.3湖北银行流动性管理存在的问题 13

5.4湖北银行的防控对策 14

第6章 全文总结和展望 16

6.1 全文总结 16

6.2 展望 16

参考文献 17

致谢 18

第1章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.1.1研究目的

商业银行的流动性管理问题，涉及各种内外部因素。从商业银行的角度看，这是商业银行追求盈利性和流动性的两个目标的矛盾。商业银行自身流动性管理的主动性不足，贷款和投资的流动性差，利率市场化改革的实施等都是流动性问题产生的原因。从外部看，国际经济金融环境更加复杂，金融法规、财政与货币政策、经济周期、利率制度等都有可能带来商业银行流动性问题^[1]，商业银行要适应经济环境和银行业务的不断创新发展就需要对流动性进行分析与管理。

本文力图在商业银行流动性管理问题上有所创新。分析了商业银行流动性的管理现状、缺陷，分析应对流动性问题的几大策略，对流动性管理策略进行深入探讨，总结提炼出研究结论并根据目前的经济政策环境给出针对建议，培育了商业银行流动性管理的能力。

1.1.2研究意义

研究商业银行的流动性管理有以下意义：

流动性管理有利于防治商业银行的经营风险。商业银行经营着货币资金，各类风险交叉在一起，如银行内部各种比例失调的结构性风险、利率波动的风险、市场风险、政策风险等，商业银行要对流动性进行有效的预测、监控、剖析、和管理，精准预测资金头寸需求量，通过及时灵活的资金调度协调头寸供给和需求的关系，满足资金需求，减少不良资产，改进流动性管理的技术和手段^[2]。