1. 研究目的与意义（文献综述）

伴随着经济全球化进程的逐渐深入，中国在经济体制改革的过程中，商业银行在金融体系中的地位越来越突出，它是社会的分配中心，资源的调剂中心和信息的集散中心。自从各大商业银行上市后，以其为主体的多元化金融体系已经形成。

在社会主义市场经济中，随着我国对外开放程度的逐步加深，经济金融中的风险也是客观存在的，银行作为金融体系中的主体部分，其风险也是不可忽视的客观存在。过高的信用风险会影响商业银行的发展，进而影响中国金融体系的稳定性和持续发展，对中国经造成不利的影响。因此，对银行业的风险现状进行合理的评估以及如何降低商业银行的信用风险是当今金融领域颇为重要的课题。

《巴塞尔新资本协议》的出台为信用风险的研究提供了新的思路，它提出了两种计量信用风险的方法：其一是标准法，其二是内部评级法。其中内部评级法是该协议的核心内容。它让银行在进行信用风险管理的过程中更加注重量化分析，更加关注风险计量的精准与敏感性，新资本协议代表着未来银行业风险管理和资本监管的发展方向。但是我国上市商业银行于在2014年4月才开始开始采用资本

2. 研究的基本内容与方案

本文通过归纳和整理现有的国际银行业度量信用风险的几种模型的对比，如KMV模型、Credit Metric、模型、Credit Risk 模型和Credit Portfolio View模型，基于定性和定量分析相结合，分析各个模型的优势与劣势，发现KMV模型较为适合我国的国情。KMV模型的特点是利用资本市场的信息，对上市公司的信用风险进行量化分析。对于中国而言，伴随着股权分置改革的基本结束，资本市场的信息越来越完善，可以便捷的获得上市商业银行的股票市场信息，所以KMV模型的应用会越来越广泛。

本文以KMV模型为研究方法，在信用风险研究的理论基础上，选取五家上市商业银行的股市数据为样本，采用实证量化分析法，根据股票市场中的数据，以违约距离和违约概率作为上市银行衡量风险的主要量化指标，并用此判断上市商业银行的信用风险，验证模型的实用性，最后结合实证分析结果，尝试对选取的样本公司进行综合分析及归类分析。最后，在前面实证分析的基础上，尝试给出信用风险管理的措施和建议，并进一步对上市企业的风险管理及KMV模型在我国的实际运用提出针对性意见。

3. 研究计划与安排

选题及任务书：2017年1月10日

开题报告：2017年3月31日

中期报告：2017年5月5日

4. 参考文献（12篇以上）

1、杨秀云，蒋园园，段珍珍.kmv模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验.财经理论与实践.2016.01

2、王海荣，钱哲，汪宁霞.基于kmv模型的我国农村商业银行信用风险管理实证研究.财务与金融.2015.01

3、孙小丽，彭龙．kmv 模型在中国互联网金融中的信用风险测算研究[j]．金融与保险，2014．