1. 毕业设计（论文）主要内容：

找到一对价格走势高度相关的股票，这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生的利润。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1.寻找拥有稳定价差的股票，这就要用到协整关系的检验。

2. 我们构造一个读取品种价格，判断协整关系的函数。该函数返回的两个值分别为协整性检验的 p 值矩阵以及所有传入的参数中协整性较强的品种

3. 进行一次ols线性回归，以此算出它们是以什么线性组合的系数构成平稳序列

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1月10日前完成选题

4月7完成开题报告

5月5前完成中期报告

4. 主要参考文献

[1] agnès tourin,raphael yan. dynamic pairs trading using the stochastic control approach[j]. journal of economic dynamics and control . 2013 (10)

#8226; [2] nicolas huck. pairs trading and outranking: the multi-step-ahead forecasting case[j]. european journal of operational research . 2010 (3)

#8226; [3] 张连华. 基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易[j]. 计算机应用与软件. 2011(09)