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基于VaR-GARCH模型与夏普指数评价方法的比较研究任务书

 2021-02-24 09:56:58  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

本文将应用所学的专业知识,理论联系实际,以我国开放式基金为主要方面,通过对var-garch模型与夏普指数进行比较,从而得出较为合适的绩效评估模型,具体内容包括以下:

(1)我国开放式基金当前发展现状

(2)建立var-garch模型,以及利用var-garch模型对绩效评估的实证分析

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

(1)资料要充分,结构要完整,论述要清晰;

(2)重要数据及引用他人成果要表明出处;

(3)符合我校毕业论文书写规范;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

毕业论文选题于1月10号结束,毕业实习是5周,第六周到第七周要完成开题报告,第10周到11周完成毕业论文中期检查,第15周完成毕业论文定稿,第16周初开始答辩。

4. 主要参考文献

[1]alexander g.j,baptistam.a.economic implications of using a mean-var model for portfolio selection:acomparison with mean-variance analysis[j].journal of economic dynamics and control,2002,(6):36-53.

[2]modigliani franco,leachmodigliani.risk-adjusted performance [j].journal of portfolio management,1997,(winter):320-338.

[3]jeffrey a. miron.drug war crimes:the consequences ofprohibition[ j ].journal of economic literature,2005,43(4).

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