1．目的及意义

目的：身为知名的全能银行，最近德意志银行被美国以涉嫌违规操作，出售住房抵押贷款支持证券(RMBS)等理由处以天价罚单，导致德意危机愈演愈烈。本文旨在通过分析德意志银行危机产生原因，探讨全能银行操作风险管理方法。

理论意义：对于银行风险管理，现有的研究主要侧重于商业银行的信用风险，市场风险和操作风险，而且大部分集中在国内商业银行。因此，本文以德意志银行为例，通过德意危机分析全能银行操作风险管理方法，希望对银行风险管理的理论研究范围做出一些拓展和补充。

现实意义：随着我国经济进一步市场化、国际化的挑战在经济金融全球化大潮的推动下，在外国全能银行进入中国市场的同时，我国银行向混业经营的全能制银行发展，继而走向世界，是大势所趋。而且对于日趋白热化的市场竞争,我国银行想要实现真正意义上的可持续发展,就应当加强对风险管理的重视力度。银行风险管理问题,不仅关系到市场运行效果,还影响了金融市场开拓及可持续发展。对德意志银行这一著名全能银行操作风险管理研究的分析，对于我国日后银行相关方面的活动做一个参考。

国内研究现状：

巴曙松（2003）对操作风险的特点、操作风险在新资本协议下的演变过程进行分析，探讨了国际银行业采用的操作风险计量方法。

陈忠阳（2006）从构成要素、环境文化、战咯政策等方面详细分析了操作风险的管理框架，指出其本质上也是金融机构全面风险管理的基本框架，包含市场风险和信用风险在内。

钟伟，沈闻一（2004）主要讨论了巴塞尔ＩＩ下的操作风险损失分布法的框架，并简单总结了当前面临的挑战。

国外研究现状：

2004年，Embrechts首次把ＶａＲ理论与极值理论结合。现在这种方法得到了操作风险计量的广泛应用

2005年，CreditSuisee将信用风险领域的模型用来对操作风险进行估计，用来弥补极值理论的缺陷。