一、选题的背景和意义

（1）选题背景：

20世纪30年代，一次系统性的金融危机在美国爆发，导致金融资产定价急速下降，金融机构纷纷倒闭，并以迅雷不及掩耳之势席卷整个西方经济，对西方经济造成了极大地冲击。美国于1933年通过《格拉斯-斯蒂格尔法案》，成立了联邦存款保险公司（FDIC）。FDIC作为政府机构，于1934年开始实行存款保险来拯救千疮百孔的美国经济，这也标志着存款保险制度的正式确立。存款保险制度是指由可吸纳存款的金融机构一同建立的保险机构，各金融机构按照制定的比率从存款中抽取一部分作为保费进行缴纳，形成存款保险准备金，来预防成员机构的倒闭风险，保障存款者利益。

金融是经济中的重中之重，银行业是金融的主导型行业，且银行间关联密切，一旦某家银行深陷危机，极有可能造成一场灾难性后果的金融海啸。为了预防金融危机，各国紧随美国的脚步，相继成立存款保险制度。自我国实行改革开放以来，国民经济发展势头迅猛，银行遍布大街小巷，并且受传统观念的影响，中国是全世界储蓄率最高的国家之一。为了切实保障老百姓的利益，全国人大会议在1997年将存款保险体系的建立提上了议程，目前我国建立的是以国家信用为担保的全额隐性存款保险制度。

（2）选题目的和意义：

当前我国的存款保险制度呼之欲出,存款保险制度的核心是定价方法的选择和保险费率形式的确定,只有确定合适的定价模式和合理的保险费率,才能够防范制度本身可能产生的逆向选择和道德风险,从而能够维护金融市场的稳定,并且稳步推进金融市场的改革和利率市场化的进程。本文的目的就是在国外经验和前人研究的基础上,对存款保险定价模式的选择和保险费率的确定做一些研究。从而为我国存款保险的合理定价提出一些建议。

合理定价是存款保险制度的关键。首先，存款保险制度对于银行来说类似于“安全网，没有了倒闭和挤兑的危机感，银行家往往选择承担高风险牟取高利润。设置合理的保险费率，能在一定程度上打压银行资本家将风险成本转嫁至存款保险制度的投机心理，减少道德风险和逆向选择。此外，合理的保险费率可以鼓励银行提高风险管控能力，开辟盈利渠道，切合我国实际的保险费率能够推动银行业的繁荣。最后，合理的存款保险费率能提高银行资本的流动性，增强存款者对银行的信任，对存款安全的信心，有助于维护金融环境的大稳定，为经济的可持续发展奠定基础。

二、国内外研究现状：

（1）国外研究现状：

自20世纪30年代至今，存款保险制度由来已久。截止到2011年底，全球共有111个国家建立了存款保险制度。国外学者对存款保险制度有近百年的研究历史，创立了很多经典的定价方法，最普遍的是期权定价模型方法和预期损失模型方法。国外的学者根据模型进行了很多实证研究，推动了科学设置保险费率的进程，促进了存款保险体系的完善。

1、期权定价模型

1977年，Merton是将看跌期权定价模型与存款保险定价结合在一起的先驱，首先将存款保险视为银行资产的一项看跌期权, 到期价值即银行资产, 执行价格即银行存款和利息总额，再利用B-S定价公式对存款保险费率进行推算，期权的价值就是存款保险费率。