摘 要

随着中国金融市场的不断发展壮大，金融监管当局也越来越重视金融风险的监管，银行作为中国金融业的重要组成部分，因其引发的金融风险的例子数不胜数，甚至还有演变成全球性金融危机的历史悲剧，比如2008年的次贷危机。

银行的主要盈利业务，是通过信用以低利率吸收存款，然后再将存款以更高的利率贷给客户，从中赚取利率差。而一旦借款人发生违约，便会引发信贷风险，在金融全球化的当今，信贷风险造成的影响不仅仅只涉及本家银行，还会影响整个中国的金融机构，甚至影响全球。因此，进行银行信贷风险管理极为重要。

本文主要通过信贷风险以及信贷风险管理相关理论的概述，对中信银行信贷构成、历年信贷数据以及信贷风险管理结构进行分析，结合当前中信银行信贷风险管理策略，找出中信银行信贷风险管理存在的不足以及成因，对其中的问题提出较合理的解决方案，同时结合当前国家发展战略给出相应的建议以及完善信贷风险管理的流程，从而完善中信银行的信贷风险管理。

关键词： 中信银行、信贷风险管理、信贷风险

Abstract

With the continuous development and expansion of China's financial market, financial regulatory authorities have paid more and more attention to the supervision of financial risks. As an important part of China's financial industry, banks are innumerable examples of financial risks and even a historical tragedy that has evolved into a global financial crisis, such as the subprime crisis in 2008. .

The main profitable business of banks is to deposit deposits at low interest rates through credit, then deposit loans at higher interest rates to customers, and earn interest rates from them. Once the borrower defaults, it will lead to the credit risk. In the current financial globalization, the impact of credit risk is not only related to the bank, but also to the financial institutions of the whole of China, and even the global. Therefore, it is very important to manage bank credit risk.

Through an overview of credit risk and credit risk management theory, this paper analyzes the credit structure, credit data and credit risk management structure of CITIC Bank, and combines the current credit risk management strategy of CITIC Bank to find out the shortcomings and causes of the credit risk management of CITIC Bank. At the same time, a reasonable solution is put forward. At the same time, the corresponding suggestions are given and the process of credit risk management is improved in combination with the current national development strategy, so as to improve the credit risk management of CITIC Bank.

Key words: CITIC Bank, credit risk management, credit risk

目录

第一章 绪论 1

1.1研究背景与意义 1

1.1.1研究背景 1

1.1.2 研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1国外研究现状 2

1.2.2国内研究现状 2

1.3研究方法与内容 3

1.3.1研究方法 3

1.3.2研究内容 3

第二章 相关理论概述 4

2.1商业银行信贷风险概述 4

2.1.1商业银行信贷风险概念 4

2.1.2商业银行信贷风险的特征 4

2.1.3商业银行信贷风险的成因 5

2.2商业银行信贷风险管理概述 5

2.2.1信贷风险管理概念 5

2.2.2信贷风险管理的策略 5

第三章 中信银行信贷风险分析 7

3.1中信银行简介 7

3.2中信银行存贷款现状 7

3.2.1中信银行存贷款数据分析 7

3.2.2中信银行贷款结构分析 8

3.3中信银行信贷风险管理现状 9

第四章 中信银行信贷风险管理问题 11

4.1信用风险管理技术滞后 11

4.2信贷资金流动性不足 11

4.3贷款审查制度执行力不强 12

4.4中信银行公司不良贷款集中度高 12

4.5抵质押系统仍然不够完善 13

第五章 中信银行信贷风险的相关建议 14

5.1 积极探索信贷风险管理方法 14

5.2 加强资金的流动性 14

5.3完善银行内部控制体系 15

5.4加强信贷风险管理 15

5.5进一步完善抵质押品系统 16

5.6结合国家发展战略，调整行业授信政策 17

第六章 结论与展望 18

6.1结论 18

6.2展望 18

第一章 绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

中信银行，成立于1987年,其总资产达12000余亿港元，拥有540余家分支机构，是香港中资金融股的六行三保之一。2017年，中信银行的营业利润和总资产规模相对于2016年呈下降趋势，同时中信银行的客户存款总额为340余百万，相对于2016年存款总额下降了6.37%，而中信银行的客户贷款总额为319.6百万多，同比增长11.08%，在2017年之前，中信银行无论是盈利能力，还是资产质量方面都处于稳步提升的状态，但2017年却出现了下滑的趋势。

伴随中国经济的增长，贷款需求也在不断增长。信贷业务是现如今中国商业银行的主要盈利来源，银行作为主要金融机构之一，提升其盈利能力及资产规模，有利于增强自身的竞争力和促进金融业的发展，因此，信贷业务显得更为重要。现如今，中国贷款需求增强，而中国的经济处于低速增长状态，这意味着商业银行的信贷风险的提升，尤其是面向中小企业的信贷业务。一旦出现大批客户违约，无力偿还贷款，商业银行乃至整个金融业都将迎来巨大的危机，因此，研究商业银行信贷风险管理显得更为重要。

1.1.2 研究意义

信贷风险，狭义上是商业银行在贷款时由于某些不确定因素带来损失的可能性，广义上是指商业银行在贷款时由于某些不确定因素带来损失或盈利的可能性。当前，中国经济处于新常态，经济增长速度由以前的高速增长转换为中高速增长，商业银行如何在新常态下有效的增加资产规模和提高盈利能力，减少不良贷款的比例，这需要商业银行加强信贷风险管理，增强抵御风险的能力。

2017年，中信银行的不良贷款为53.648百万，同比增长10.49%。中信银行的不良贷款数额呈上升趋势，本文根据中信银行的风险管理组织结构进行分析，结合当前中国经济现象，探讨出中信银行信贷风险产生的原因，并对其原因进行解析，探究出系统规范的信贷风险管理的方案，为中信银行信贷风险管理提供建议。

1.2 国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

20世纪六十年代，国外便出现了信贷风险管理理论，随后，信贷风险管理理论发展迅速，从定性分析到定量分析，再发展到模型分析，信贷风险管理体系不断完善。

Aleksandra Lezgovko,Andrej Jakovlev认为信贷风险与银行收益相挂钩，银行应该控制信贷风险的发生。一家银行如果信贷风险发生率高，则其盈利性较差，反之亦然^[1]。

Snežana Dičevska指出商业银行的信贷风险发展应以客户数据为基础，构建更为合理的信贷风险管理模型，从而有效的进行信贷风险管理^[2]。

Omar Masood,Hasan Al Suwaidi认为信贷风险管理能够帮助银行有效的提升竞争力，能够促进宏观经济的稳定，实现国民财富的增长^[3]。如果商业银行拥有较完备的内部控制体系，以及风险计量模型，将有助于进行信贷风险的防范。

1.2.2国内研究现状

我国商业银行信贷风险管理研究相对于国外起步较晚，直到二十世纪八十年代末才萌芽，由于种种原因，我国对于信贷风险管理方面研究发展缓慢，直到我国实行对内改革、对外开放的战略，我国学者加强了对于信贷风险管理的研究。

刘海玉认为在华夏银行信贷风险管理中，各部门职能不协调，风险指标过于片面，抵质押物系统不完善等问题，认为银行应该加强对于人才的培训，完善人力资源，建立信贷风险管理文化体系^[4]。

孟德刚认为JNS银行内部控制体系不完善，信用风险文化缺失，信贷资产结构不合理等，认为银行应该完善内部控制体系提升信贷风险管理技术，优化贷款结构等等^[5]。

李袁宁认为当前中国银行信贷业务人员工作指标太高，致使三查制度落实不到位，商业银行存在较强的信贷风险危机，他认为银行应该加强内部控制体系，不断完善三查制度的落实^[6]。

王亚男认为宏观经济环境变化会导致银行信贷规模发生变化，当经济衰退时，信贷规模大幅下降，资产质量恶化，信贷风险频频发生^[7]。

根据学者对于银行信贷风险的研究，可以发现，银行对于信贷风险的内部控制体系有所欠缺，信贷风险管理文化机制不健全，信贷风险管理技术不先进，信贷业务人员工作的压力以及宏观环境都会引起信贷风险的发生。

1.3研究方法与内容

1.3.1研究方法

本文通过对中信银行的资产负债表进行分析，把信贷风险管理理论作为指导，联系当前中国经济发展的大形势，从而对信贷风险管理进行研究。主要的研究方法有：

（1）文献综述方法

本文通过大量查阅国内外信贷风险管理的资料以及文献，对其中的要点进行总结分析，为研究中信银行信贷风险管理打下坚实的基础。

（2）对比分析法

本文通过对中信银行历年的信贷指标进行对比，研究出中信银行信贷中存在的问题，找出中信银行信贷风险管理存在的优点与不足。同时研究组成中信银行不良贷款的主要行业，将各个行业的不良贷款比例进行对比分析。

1.3.2研究内容

本文主要进行研究中信银行信贷风险以及信贷风险管理，通过对中信银行的存贷款数据入手，指出中信银行信贷风险管理的不足，分析其成因，并提出解决方案，同时对于一些不完善的地方提出建议。本文总共分为六章：

第一章主要讲述的是本文的研究背景与意义，说明当前国内外对于信贷风险管理的研究现状，讲明本文的研究方法与研究内容。

第二章主要讲述的是信贷风险与信贷风险管理的相关理论，以理论为基础，研究中信银行的信贷数据，从而分析出中信银行信贷风险管理的现状和存在的不足，以及由于不足而可能导致的后果。

第三章主要讲述的是中信银行的信贷风险管理现状，通过简要的介绍中信银行，以及对中信银行存贷款相关数据进行解析，加上中信银行的信用风险结构进行分析，简要讲明了中信银行信贷风险管理现状。

第四章主要讲述了中信银行信贷风险存在的问题，主要讲述中信银行在信贷风险管理中存在的不足以及需要改进的地方，并指出其成因，以便能够提出相关的建议与措施。

第五章讲述了对于中信银行信贷风险管理的一些建议，这些建议能够更好的帮助中信银行进行信贷风险管理，能够更好的规避信贷风险的发生，同时也提出了中信银行应该结合时代特征得建议，从而使中信银行进行更好的发展。