1. 毕业设计（论文）主要内容：

第一章 绪论

1.1.研究背景

1.2 研究目的和意义

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

文章研究的主要问题：

本文主要研究基于a股市场量化投资的经典策略——小市值轮动策略在近十年来的投资表现。由于自2016年以来，小市值股出现了明显的跑输大盘的迹象，学者开始质疑小市值策略的有效性，特别是在ipo放缓的政策背景下，小市值策略有着失效的迹象。本文借助python建立回测模型，将小市值模型应用于2005~2015的a股市场（回测模型m），得出收益率，再加入近两年的a股数据，即2016和2017年（回测模型n），再次得出收益率。对比两次回测结果，探究小市值轮动模型的作用机理，以及其在近两年是否有从神坛跌落的趋势。如果小市值轮动模型出现了失效迹象，本文将进一步探究其失效原因，并改进策略中的因子组合，重新进行回测评估，最终得出改进后的小市值轮动策略，对该策略的长期有效性进行论证。

文章阅读方向：

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1.第八学期第6-7周完成开题报告

2.第八学期第7-15周完成论文正文部分撰写

3.第八学期第16周以后准备毕业答辩

4. 主要参考文献

[1]谢合亮,胡迪.多因子量化模型在投资组合中的应用——基于lasso与elastic net的比较研究[j].统计与信息论坛,2017,32(10):36-42.

[2]徐景昭.基于多因子模型的量化选股分析[j].金融理论探索,2017(03):30-38.

[3]李斌,林彦,唐闻轩.ml-tea:一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法[j].系统工程理论与实践,2017,37(05):1089-1100.