（1）目的：探究金融衍生品对于上市商业银行信贷风险管理的影响

（2）意义：商业银行信贷风险已成为金融领域面临的突出问题，银行业经营风险大大增加，影响了我国银行业长期稳定发展，传统的保险、资产负债管理、证券组合投资等方式已很难高效地规避信贷风险。2005年6月我国全国银行间债券市场正式推出债券远期交易，标志着首款场外衍生品合约诞生。从此以后，金融衍生品作为金融创新的产物和现代金融高科技的代表，逐渐发挥出了它的作用。

国内外学者通过实证研究发现金融衍生品对于商业银行风险管理有利有弊，一方面衍生品业务有助于减轻银行盈利水平的波动性，同时在一定程度上降低商业银行的系统性风险。但是同时，由于衍生品本身的一些特征（例如杠杆性等）可能会增加银行的风险承担。因此，探究金融衍生品在信贷风险管理中的作用对于促进商业银行的发展具有重要意义。

2. 研究的基本内容与方案

（1）基本内容及目标：主要结合当前中国商业银行的发展现状，在国内外对金融工程技术与商业银行风险管理的研究成果基础上，总结金融衍生品对于商业银行风险管理的重要意义。通过对国内外文献的研读所得出的结论，借鉴其经验选择变量，建立模型，并通过实证研究，收集2007-2017年我国15家上市商业银行的相关数据（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、浦东发展银行、民生银行、中国光大银行、平安银行、华夏银行、北京银行、南京银行），运用计量经济模型回归分析，检验金融衍生品在商业银行信贷风险管理中的作用，结合我国商业银行当前发展过程中面对的信贷风险的主要特征，对今后我国商业银行信贷风险管理提出建议和策略。

（2）拟采用的技术方案及措施：

①参考前人文献研究，确定不良贷款率为因变量、对冲比例（衍生品实际本金/贷款总额）为自变量，并设立控制变量（宏观经济变量、市场利率变量、市场结构变量以及银行特征变量），建立模型，收集数据；

②采用ols法，探究上述指标之间的关系；

③通过实证研究的结论，作出相应的分析并解释原因。

（3）内容大纲：

第一章 绪论

1.1 选题背景和意义