1. 研究目的与意义及国内外研究现状

目的：

论文选取国内多家商业银行近年的面板数据，构建实证分析模型，采用动态面板数据的gmm估计方法进行实证研究，旨在发现在控制了银行核心资本充足率等微观特征和宏观经济状况后，货币政策对商业银行风险承担有何影响，从而验证 我国是否存在货币政策的风险承担渠道，以期用有效可行的政策建议来保证我国经济金融的稳定。

2. 研究的基本内容

论文在查阅相关国内外文献的基础上进行现状和理论分析，通过对我国多家商业银行近年的面板数据进行实证分析，选取相应的银行风险承担代理变量、货币政策代理变量并借鉴Delis和Kouretas的方法构建模型，并采用系统广义矩估计法分析模型的计量结果，通过对银行的规模和类型、资产收益率、资本充足率等多个方面的分析，从而研究货币政策的变化对于银行风险承担渠道的影响，并验证我国是否存在货币政策的风险承担渠道，结合国内外学者的研究结果，进行对比和分析，补充完善其不足并有所创新，发表自己的看法和感悟，最后根据得出的结论提出相应的政策建议，以期能帮助维持我国金融市场的稳定。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

本课题主要是对我国货币政策的银行风险承担渠道的存在性和影响因素的研究。主要通过查阅相关文献并选取多家商业银行的面板数据，以实证研究的方式，建立模型并进行分析和验证，并对结果进行总结。

2015年11月初联系指导老师，查找资料，确定选题。

4. 参考文献

[1]borio c., zhu h. capital regulation, risk-taking and monetary policy: a missing link in the transmission mechanism? [r]. bis working papers, 2008.

[2] adrian t, shin h. financial intermediary balance sheet management [j]. frb of new york staff report, 2011(532).

[3]bruno v., shin h.s.. capital flows and the risk-taking channel of monetary policy [r]. national bureau of economic research. no. w18942. 2013.