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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

因为信用活动在经济系统中不断改变，不断展现出新的方式，导致越来越多的领域面临着信用风险的问题，尤其是金融机构更需要对信用风险重点关注并进行管理。从微观角度来看，经济个体的生存发展极易受到信用风险的影响；从宏观角度来看，国家甚至全球的经济秩序都可能因此而产生波动、紊乱。考虑到信用风险的重要性，运用信用风险模型对我国银行进行实证研究就可以让银行有足够的能力来防范信用风险，或是在信用风险发生后提出合理的对策，这些都具有极大的现实意义。

此外，当kmv模型预测违约距离之后，作为kmv模型中的一个重要变量--股票市价可以根据影响因素模型反推出来，这样就可以为银行股票的定价提供一些参考。

国内外研究现状

很多学者运用logistic回归模型对企业违约概率进行预测。这些模型由于是以会计数据为基础的，而会计数据并不能全面的反映公司的实际状态，所以不可避免的存在缺乏理性的缺点。正因为如此，很多以这个模型为基础发展而来的新型模型受到了一些不可避免的限制。虽然模型自身和其实证过程存在着一些缺陷，但这些经验模型在特定情况下实施效果都相当好。

2. 研究的基本内容

本文共分为六章，第一章是引言，介绍上市银行信用风险状况及信用违约风险的研究背景，并阐述研究意义。

第二章是商业银行违约风险的综述，通过回顾国内外文献，阐述了信用风险的研究方法的演变过程，并且着重介绍了本文使用的merton模型。

第三章是上市银行违约风险基本理论分析，介绍了违约风险的概念和三个主要特征。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

5.1 样本数据选择

由于merton模型只适用于上市企业违约风险实证研究的缘故，本文对我国14家上市银行2008年至2016年的违约风险进行研究分析。样本银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、交通银行、浦发银行、平安银行、民生银行、招商银行、中信银行、华夏银行、宁波银行、北京银行、南京银行。

4. 参考文献

[1]孙小琰，基于kmv模型对我国上市公司价值评估实证研究[j].管理工程学报.2008（01）.

[2]李丽丽，对我国商业银行信用风险管理的思考.黑龙江对外经贸.2006年第1期.

[3]杜本峰.实值期权理论在信用风险评估中的应用[j].经济经纬.2002（3）：80-82.