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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

人类在1867年正式进入石油时代，在这一年石油在一次能源消费结构中的比例已经达到了40.4%，而煤炭所占比例下降到38.8%，一出世就成为了能源中的“明星”资源。此后，石油作为全球消费量最大的战略能源和化工原料，几乎控制着所有产业链的顶端，是全世界都赖以生存和发展的基础经济资源。即使在全球提倡发展绿色能源的今天，石油仍然以其轻便，效能高等特点牢牢占据着能源时代的核心地位。因此，石油价格的动荡有着多米诺骨牌效应，牵一发而动全身，左右着全球经济发展的总趋势。

经济与金融的全球化趋势日益强烈，原油的稀缺性和不可再生性导致各国的抢夺愈演愈烈，随之而来的战争和各国的政治摩擦对国际原油价格的波动产生了强烈的影响。

20世纪下半叶爆发了三次较大规模的石油危机。20世纪70年代爆发了第一次石油危机，原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元，石油价格飙升两次以上，导致全球经济危机，对世界各国造成严重影响；1978年末，世界第二大石油出口国伊朗发生剧烈政变，爆发了第二次石油危机。随着产量大幅下降，1980年初油价从每桶13美元飙升至每桶34美元。此次石油危机也导致了20世纪70年代西方经济的全面衰退；20世纪80年代以后，随着石油供给国的增多，石油价格开始持续下降，国际石油市场混乱，爆发了第三次石油危机。油价暴跌也导致苏联财政状况恶化，间接导致苏联解体。进入21世纪之后，像伊拉克入侵科威特、海湾战争、伊拉克战争、巴以冲突，中东战争频发，包括最近的叙利亚战争，其背后都存在着深刻的资源因素。随着石油资源日益紧缺，石油能源对世界经济发展的制约作用将更加突出，各种形式的全球能源之争也将加剧，石油对全球经济的影响力已经不容忽视，不可小觑。

2. 研究的基本内容

研究的问题是对国际原油价格波动的分析和监控。

实证研究的主要方法是利用garch模型对brent国际原油价格的波动性进行分析探究，然后再用var模型预测最大损失，用kupiec准则判断历史失败率，最终得出最佳的模型。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

4.1 实行方案

首先，通过校内图书馆、中国知网等各种网络平台搜集各种国内外文献资料，通过通读这些文献资料和相关期刊书籍，掌握garch模型，能源投资风险等相关理论和知识。

然后，通过国家数据库，同花顺等知名网站提供的财务数据搜集近年来原油价格表。

4. 参考文献

[1] sharma n. forecasting oil price volatility[j]. virginia tech, 1998.

[2] giot p., laurent s. market risk in commodity markets: a var approach[j]. energy economics, 2003, 25(5):435-457.