全文总字数：4665字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

随着金融业的不断发展和金融环境的不断变化，商业银行逐渐开始开展投资银行业务，并以此来提高竞争力和寻求利润最大化。外资银行的传统商业银行和投资银行业务之间边界逐渐消失，在主要发达国家金融机构进驻中国的今天，它们对我国金融业发起了挑战。我国金融监管当局也意识到商业银行开展投资银行业务的重要性和现实意义，制定了相关政策。目前我国商业银行已经可以开展部分投资银行业务，为实现未来混业经营打下了夯实基础。但同时我国对金融环境尚未成熟，商业银行开展投资银行业务面临的风险也不可忽视。本文在金融风险管理理论的基础上，分析了我国国有商业银行投资银行业务的现状和发展趋势。指出国有银行应怎样在中国长期资金市场不停成长的现状下实现混业兼营拓展投行业务，分析当投行业务比重上升至一定程度时商业银行将遇到的阻力和负向影响，并且提出顺应现有制度限制与之相对应的解决方案和建议，例如对风险进行内部监管和外部控制相结合的管理方法。理论与实践相结合是探讨问题的基本方法，因此文章中理论透析与实证分析互相交叉进行。本文结合三种风险度量与管理的理论学说阐述国有商业银行发展投行业务的可行性，并通过模拟合并方法进行实证分析，收集四大国有银行和华泰证券中信证券近五年的总资产、股东权益和净利润，并将二者进行模拟合并形成全新的虚拟全能金融机构，以此来探查银行混业兼营证券业务带来的风险与报酬的变动情况，预期得到支持开展投资银行业务的结论，同时提出通过内部控制和外部监管进行风险管理的建议，形成高质量的论文。

国内外研究现状

目前金融机构跨业兼营已成大势所趋，国内外许多学者纷纷阐述了商业银行混业兼营的必要性，应该跟随金融体系发展的脚步，抓住机遇发展混业投行业务，提高银行抵御风险的能力。并且注重内部和外部监管，达到商业银行从分业模式向混业模式转型的目的。（李琰，2007；单娟，2008）

商业银行开展投资银行业务的风险问题也成了学者们研究的方向。主要分为两个角度，第一个角度是直接观察银行跨业兼营非银行金融机构对银行的影响，周兰亦（2008）总结了中国投资银行存在的风险管理问题，主要是因为国内投资银行家的风险意识薄弱。同时也存在许多不规范操作，公司的管理结构和风险管理改进机制均不完善。陈珍（2012）、周荣康（2015）、王佳一（2017）、廖晓雪（2017）和常有平（2017）也提出了相同观点，并且针对国有银行开展投行业务分别选取工商银行和苏州分行、建设银行贵州分行和山西分行为例做了具体分析。刘晓瑜和王正遵（2016）研究了两家国有商业银行（建行和工行）的发展现状，认为国有银行发展投行业务现状较为乐观，但人员对市场的调查和对投资银行内部用于理财的资源

管理并不到位，同时提出要提高对理财投资组合的重视，加强市场调查和管理。

2. 研究的基本内容

本文阐述了在全球经济一体化金融机构逐渐向混业经营发展的背景下，国有商业银行开展投资银行业务所面临的风险和风险度量的理论基础，并运用数据加以实证，探讨了在现有的体制下我国国有商业银行如何对风险进行控制和监管。

第一章为引言。本章主要分析在当前金融业发展环境下我国商业银行开展投资银行业务已经成为必然趋势，对商业银行得发展有主要作用。研究在这种情况下对商业银行风险和收益的相互影响具有重大意义，并总结了国内外的研究状况，概括了本文的研究方法。

第二章是国内外文献综述。本章主要按商业银行发展历程总结国内外不同学者研究情况，并提出本文的创新点。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案：首先写摘要与引言部分，交代本文的研究背景和研究意义，并说明具体研究内容和文章结构安排。然后写文献综述，分析国内外研究现状，提出本文的创新点。之后将理论分析与实证分析相结合，分析我国国有商业银行投资银行业务风险与收益的关系，并根据实证结果提出具体风险管理建议。

进度安排：2019年1月4日前确定论文选题方向，进行论文题目的筛选，以论文题目为核心查阅文献，分析论文的可行性和实证部分数据是否能找到，准备好论文大致内容后确定论文题目。4月20日前完成外文翻译、任务书和开题报告等工作，并积极与论文指导老师进行沟通，完成论文初稿。4月20日进行预答辩，并且听取答辩老师的意见，与指导老师沟通后修改论文。5月5日前完成论文定稿查重。5月11日进行正式答辩。

预期效果：通过模拟合并方法查看国有商业银行开展投资银行业务的风险与收益变化状况，预期得到的结果为风险的增加并不一定带来收益的增加，但控制在一定程度内还是支持国有商业银行开展投行业务。

4. 参考文献

[1] boyd, j. h. and s. l. graham. “the profitability and risk effects of allowing bank holding companies to merge with other financial firms, a simulation study,” federal reserve bank of minneapolis quarterly review, 1988,12, 2,3-20.

[2] boyd, j. h. and s. l. graham.and r.s.hewitt. “bank holding company mergers with nonbank financial firms, effects on the risk of failure,” journal of banking and finance, 17,1,43-63.

[3] tasi,c.,and wang,w.c.,a simulation study on the entrance of banks into the insurance industries[j].journal of risk management,2001,3(1):71-97.