全文总字数：2879字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

利率市场化改革在20世纪80年代以后成为世界性潮流。

我国在借鉴国外利率市场化改革经验基础上也渐进式地开启了利率市场化改革。

随着利率市场化进程的加速推进，我们所面临的利率风险问题也越来越严重，因此研究商业银行利率风险管理十分必要。

我国利率市场化进程起步较晚，对利率风险的了解和控制还不成熟，在这样复杂的现实背景下研究我国商业银行的利率风险管理问题，并制定符合我国实际的利率风险管理措施，对充实我国商业银行利率风险数据库以及实施有效的利率风险管理也具有重要的理论意义。

国内外研究现状

研究最开始，利率市场化与商业银行利率风险管理防范之间就有密切联系，并且国外学者已经对利率风险的成因做了系统的详细的分析研究，运用量化工具度量利率风险暴露程度。

20世纪70年代，麦金农和肖（1973）在前人的研究基础上针对发展中国家金融管制过度、政府二元金融结构与货币程度化低提出了“金融抑制理论”与“金融深化理论”，他们认为金融抑制不仅降低了实际经济增长率，而且减少了金融体系相对于非金融体系的规模，主张实行金融自由化，提高名义利率或降低通货膨胀率，通过金融发展促进经济发展。

后来学者进行了进一步分析，马息森（1980）研究认为，发展中国家过低的利率水平阻碍了经济增长，因此必须实行利率市场化；加尔比斯（1997）研究表示，利率市场化通过提高存款利率水平和资本产出效率促进经济增长。

总之，在后续学者对这些理论的研究和修正下，利率市场化对经济的促进作用达到共识，许多国家进行了利率市场化改革，20世纪80年代美英实现利率市场化后，西方商业银行开始采用利率敏感性缺口作为计量利率风险的主要方法，90年代起，用市值评估利率风险的久期缺口管理方法应运而生，Frank Fabozzi于1993年提出有效久期模型和有效凸度模型，衡量具有隐含期权金融工具的利率风险；布莱恩科伊尔（2004）、今井贤志（2006）等在现有管理基础上探索出行之有效的利率管理方法，即表内资产负债管理与表外衍生工具管理，成为当今商业银行利率风险防范管理的重要指导思想。

从目前情况来看，我国尚处于利率市场化初级阶段的国情，国内学者在商业银行利率风险防范方面的研究以学习和发展国外商业银行利率风险管理理论为主，其研究可以分为两类，第一类偏向理论分析，主要讨论利率市场化与商业银行利率风险防范之间的关系、作用及对策，其中具有代表性的有，屈扬（2007）论述了利率市场化与利率风险管理的关系，认为利率市场化后，利率波动更加频繁，商业银行利率自主定价将加剧利率风险，邹睿荣（2011）在根据中国国情后提出了应对利率市场化的对策：在利率市场化中，商业银行应该大力发展中间业务并完善产品定价机制。

第二种侧重利率风险模型的介绍与应用，主要是利用利率模型对我国商业银行利率风险进行实证研究，姚远（2010）以2006-2009我国七家商业银行的数据作为样本，运用利率敏感性缺口，对相关利率风险指标进行了实证分析，并指出银行在发展过程中的问题，毛克（2012）将7家股份制银行作为样本，运用利率敏感性缺口方法比较他们在2005-2010中利率上升或下降的周期中，利率风险变化情况与原因。

2. 研究的基本内容

本文主要内容分为五个部分。

第一部分是绪论,介绍了本文的研究背景、研究意义、研究思路和创新及不足。

第二部分是对利率市场化理论的概述与梳理其发展进程。

第三部分是分析利率市场化对商业银行的影响，并且。

第四部分实证研究，首先选取了我国五大国有银行2013-2018年的年度数据，采用面板数据固定效应回归模型，以不良贷款率为基准衡量我国国有商业银行利率风险的影响因素并且得出了净利差、存贷比和成本收入比对利率波动反映相对明显的指标，对我国国有商业银行经营具有相对显著的正向影响。

最后为第五部分，探讨我国商业银行利率风险防范工作中存在的不足，根据国外利率风险管理的发展，提出相应对策，国有商业银行仍需提高经营效率，创新金融产品和模式，增强对利率风险的分散和抵御能力。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

2017年11月—2017年12月，查阅整理文献期刊，总结国内外相关研究成果。

2017年12月—2017年1月，做出整体研究构思，形成理论框架。

2018年1月—2018年2月，查询相关银行数据作为样本，运用相关模型进行实证分析。

4. 参考文献

[1]陈颖．利率市场化背景下我国商业银行利率风险的防范研究[d].山西财经大学硕士学位论文,2014.

[2]杜鑫. 利率市场化对我国商业银行金融创新影响的研究.南京师范大学硕士学位论文，2017.

[3]赵明元，向刚．我国商业银行金融创新因素评述［j］．改革与战略，2011(07):74-76