1. 毕业设计（论文）主要内容：

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式，经过几十年的发展，其优秀的投资业绩得到了越来越多投资者认可。多因子模型是应用广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，选取在各个因子上综合得分较高的股票构建投资组合。通过这种方式选出来的股票通常不会在某个因子上有特别的短板，能够综合很多信息最后得出一个选股结果。满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出，从而规避风险，保护收益。设计的内容将主要包括三个任务：各因子初始数据的采集，模型的建立与优化，算法的详细设计，采用Python语言实现。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1）首先采集相关数据集，对其进行分析；

2）然后搜集相关资料，建立合适的模型对数据集进行训练，并对模型进行评估和改进；

3）最后利用得到的模型，对相应的数据进行处理，给出符合模型的选股建议，帮助投资者获得稳定的正向收益。

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1）2019/1/14—2019/1/22：查阅参考文献，明确选题；

2）2019/1/23—2019/2/22：进一步阅读文献，完成开题报告；翻译英文资料（不少于5000汉字），并交予指导教师检查。

3）2019/2/23—2019/4/30：对采集的相关数据集进行分析，数据增强；模型的建立与改进。

4. 主要参考文献

[1] RichardC. Grinold,Ronald N. Kahn. 主动投资组合管理. 李腾,杨柯敏,刘震 机械工业出版社, 2014

[2] SebastianCeria, Kartik Sivaramakrishnan, Robert A. Stubbs, “Alpha Construction in aConsistent Investment Process”, 2013