1. 研究目的与意义（文献综述）

金融市场是资金融通市场，是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。而股票又是金融市场中的最为主要的金融衍生品，是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。程序化交易策略在股指期货市场上的应用属于金融技术创新领域的范畴。程序化交易是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。

随着金融逐步发展，为了获取更大的利益，各大交易机构和投资者开始进行深入研究，着力与发掘越来越复杂的交易策略，而这些交易策略的执行都必须依靠程序化交易方式实现。程序化交易有着诸多的优点，使用程序化交易可以在交易过程之中克服人性中例如贪婪、恐惧等的情绪化的弱点，突破人反应速度的生理极限。

2. 研究的基本内容与方案

基本内容：

课题要解决的基本问题在于如何从网上采集我们所需要的金融数据，何种渠道；使用计算机进行金融与市场数据挖掘的方法学采集相关数据，采集什么样的数据，如何处理采集到的数据以及通过挖掘到的数据对其分析之后进行市场预测用于交易所得出的预期效果或者结论。

3. 研究计划与安排

(1) 2017/2/4—2017/2/28：查阅参考文献，明确选题；进一步阅读文献，并分析和总结；确定技术路线，完成并提交开题报告；

(2) 2017/2/28—2017/4/30：需求分析，算法或系统设计，分析、比较或实现等；

(3) 2017/4/30—2017/5/25：撰写论文初稿；修改论文，定稿并提交论文评审；

4. 参考文献（12篇以上）

［1］ 陈航．程序化交易策略在股指期货上的应用研究［Ｄ］．广西：广西大学，2015

［2］ 熊熊，袁海亮，张维，张永杰．程序化交易及其风险分析［j］．电子科技大学学报，2011，13（3）：32-39

［3］ 郭燕．程序化交易算法模型的研究［Ｄ］．山东：山东大学，2012