1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1 研究的目的和意义

在金融交易中，股票价格数据一般以时间序列的形式表现出来，使用kalman filter能很好的对其内在”驱动系统”的不可观测参数进行动态估计。

2. 研究的基本内容与方案

2.1基本内容和目标

本毕业设计以金融方面的资产价格数据为依据，基于kalmanfilter的基本原理，结合金融分析的方法和要求，设计对时间序列做数据处理、滤波的算法，编写软件程序，对资产数据的相关指标做出最优估计，评估资产表现，并进一步做出价格预测。

3. 研究计划与安排

第1－2周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需的相关知识和功能要求。确定方案，完成开题报告；

第3－4周：完成外语论文翻译和总体方案设计；

4. 参考文献（12篇以上）

[1] kalman,r.e. a new approach to linear filtering and prediction problems[j]. transactionsof the asme–journal of basic engineering, 82 (series d): 35-45.

[2] changhuixu[1],xiaoping rui[1].generalized reliability measures of kalman filtering forprecise point positioning[j].systemengineering and electronic technology,2013,(4):699-705.

[3] ouraniatheodosiadougeorge tsaklidis.estimating the positive and negative jumps ofasset returns via kalman filtering[j]. the case of nasdaq index. december 2017,volume 19, issue 4, pp 1123–1134