1. 研究目的与意义（文献综述）

基于pca算法和n-s模型的债券数据分析系统的设计

1.1 设计的目的和意义

在购买债券时，应该如何判断一支债券是否值得购买呢？债券购买者往往通过收益率曲线来判断，研究债券收益率曲线具有重要的意义,对于投资者而言,可以用来作为预测债券的发行投标利率、在二级市场上选择债券投资券种和预测债券价格的分析工具；对于发行人而言,可为其发行债券、进行资产负债管理提供参考，所以收益率曲线以及收益率数据的收集与研究就显得十分有价值。

2. 研究的基本内容与方案

2.1 研究的所要解决的工程问题

这次设计需要做到：收集收益率数据（对象包括但不限于美国国债、中国国债、libor、shibor），并根据数据进行曲线拟合。利用pca方法研究曲线数据将影响因子简化为3-4个主因子，探究这些主因子是如何驱动收益率曲线的，根据实际情景加蒙特卡洛算法预测未来时间收益率的波动和风险价值，根据计算机模拟给出债券投资策略。

3. 研究计划与安排

第1－2周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需的相关知识和功能要求。确定方案，完成开题报告；

4. 参考文献（12篇以上）

[1]. moorad choudhry．债券收益率曲线手册．企业管理出版社.2016.8.

[2]. 张磊. 国债收益率曲线的预测——基于nelson-siegel模型的实证检验[eb/ol].http://doc.mbalib.com/view/24e49d3a47668cd63c40b642d78a7e71.html.