1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1设计（论文）的意义

随着全球一体化进程的快速推进，国际金融市场的联系日益紧密，大规模、高频率的金融危机成为常态。金融危机可能带来的经济危机将极大地危害人们的社会生活，甚至使得人们的正常生活水平不能得到保障。因此各国政府和学术界人士致力于寻求掌握金融资产价值变动规律的方法，以期能够掌握和合理管理金融市场的发展。对于一个经济主体来说，如何防范和化解金融风险具有重大意义。而对于金融风险的防范和化解来说，主要的问题集中在对金融资产的风险度量上，准确地度量金融风险是保障金融市场在可控条件下发展的重要依据。

2. 研究的基本内容与方案

2.1研究的基本内容和目标

基于本文的研究目标，我们采用上述的garch、igarch、rgarch等等模型进行回溯测试来评判它们实际中的表现

（1）估计var的各种模型优缺点研究；风险价值提供了最坏可能的估计给定资产或资产组合在固定时间范围内的财务损失angelidis，benos和degiannakis，2004）。 按照巴塞尔委员会的监管规范（basel iii，2010）和偿付能力ii框架（偿付能力ii欧洲指令（2009/138 / ec））保险行业，var不再是可选的，而是强制性的风险管理工具。为了估计证券的风险价值，需要估计和预测相应回报的波动性。根据这样的特性来研究var回溯测试下各种模型的表现优劣。

3. 研究计划与安排

1—3周：阅读厚尾分布与var计算的相关书籍，查阅风险价值在金融领域应用的相关文献。完成一篇英文文献的翻译工作。

4—5周：完成毕业论文的开题报告；收集实验数据，拟打算收集人民币对美元、人民币对欧元、人民币对日元的汇率。数据时间拟打算设定为2010年3月1日到2018年3月1日。

6—9周：学习统计分析软件，主要为r软件和eviews软件的学习，对数据进行分析建模，并得到初步的结果。

4. 参考文献（12篇以上）

[1] 高铁梅,王金明,陈飞,刘玉红.计量经济分析方法与建模[m].北京：清华大学出版社，2016.

[3] 刘金全.现代宏观经济冲击理论[m].长春:吉林大学出版社,2000.

[4] 王湃.稳定分布下股指收益的var模型及其在股指期货保证金上的应用[d].辽宁:辽宁大学,2008:20-24.