1. 研究目的与意义（文献综述）

大宗商品（commodities）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。

目前大宗商品的生产及消费已经涉及全球，在发展中国家和发达国家中的国民经济中已占有重要的战略地位。大宗商品的发展引起了大量金融资本的进入。金融资本的大量进入及期货市场的发展，使得大宗商品进一步金融化，展现出了大宗商品的另一属性――金融属性。自2002年金融资本大量进入商品期货市场，加速了商品市场的金融化，导致大宗商品价格波动幅度日益增大。

布雷顿森林体系确定了以美元为中心的货币金融体系，美元拥有了全球外汇储备资产和大宗商品贸易结算货币两大重要地位，在国际金融市场上发挥着重要的作用。这也意味着，美元（纸币时代）代替黄金（金本位制）成为衡量商品价格的一把标尺。从逻辑上来讲，在其他条件不变的情况下，假设用变小了的价值刻度来衡量原来商品的价值，商品价格必然是上升的。反之，商品价格将会下降。

2. 研究的基本内容与方案

基于本文的研究目标，一方面是为了获得估计精度更高的极值模型，进一步提高极值模型的可靠性，另一方面是为了研究组合模型的动态权函数的变化规律。本文主要研究的基本内容分为以下几个方面：

（1）估计var的传统方法对比与优缺点研究；传统方法主要包括历史模拟法、方差—协方差法、蒙特卡罗方法三种方法，主要针对这三种模型的预测效率、对样本分布假设情况、实施难度、计算效率、模型风险风几个方面进行深入探讨。

（2）基于极值理论的模型对比分析，研究采用越槛高峰方法和组最大值方法得到的广义帕累托分布与广义极值分布的适用条件。这两种方法获得极值数据的方法不同，理论依据也不同。

3. 研究计划与安排

1—3周：学习时间序列分析与回归分析在大宗商品金融分析方面的相关书籍，查阅美元与大宗商品价格波动趋势相关性研究的相关文献。完成一篇英文文献的翻译工作。

4—5周：完成毕业论文的开题报告；收集实验数据，拟收集历史上美元利率的变化情况与石油、粮食等大宗商品的历史波动价格。

6—9周：学习统计分析软件，主要为eviews与spss软件的学习，对数据进行分析建模，并得到初步的结果。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]梁维全.黄金价格波动的影响因素的实证分析[j].中国证券期货,2009(5).

[2]刘红波,边宽江,程波,袁志发.var数学模型及其计算方法[j].西北农业学报,2008,17(4):334-338.

[3] 宋国青等, 2002:《利率与通货紧缩》, 载成思危主编,《成因与对策:透析中国的通货紧缩》,经济科学出版社。