一． 所选题目及意义 在现代市场经济中，可以说信用风险有着举足轻重的地位，现有的许多金融衍生品 ( 如股票、期权等) 均携带有信用风险。

从近几年来金融危机的爆发就可以看出，商业银行的信用风险已然变为全世界金融机构需要面对的最核心的风险之一。

信用风险是债务人或交易对手违约的风险，商业银行的信用风险主要来源于贷款的信用风险、交易对手的信用风险和发行主体信用风险等。

随着我国市场经济的深入发展 , 商业银行面临的信用风险越来越大 ,主要表现为一是商业银行不良贷款数额巨大 ,不良贷款比例高；二是商业银行资本充足率水平难以达到巴塞尔新资本协议中规定的要求；三是商业银行资产结构不合理 ,信贷领域的 ”马太效应 ”使信用风险难题久难解决。

我国金融体制改革起步较晚 ,对商业银行信用风险的度量 、管理的研究较少。

因此 ,研究我国商业银行信用风险度量方法和模型具有一定的理论和现实意义。

与此同时，美国金融危机和欧洲债务危机的启示也表明，要从各方面加强对小概率事件的评估，所以针对我国银行体系的经营稳健性开展宏观压力测试具有重要的现实意义。

二，国内外研究现状 金融产品问世以来，国内外专家学者就针对信用风险的各方面进行了理论研究和实证分析，并取得了一定的研究成果。

根据国际证券监管机构组织 ( 1995 )指出 :压力测试是假设市场在 最不利的情形 (如利率突然急升或股市突然重挫)时 ,分析对资产组合 的影响效果。

国际清算银行巴塞尔银行全球金融系统委员会(2000)则将压力测试定义为金融机构衡量潜在但可能(possible)发生异常(exceptional)损失的模型。