1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

文 献 综 述 1、选题目的和意义： 从上世纪80年代末开始，高频数据的研究逐渐走上了历史舞台，到90年代，由于电子化交易方式在世界范围内的大规模普及，对于高频数据的研究开始更上一层楼。

在此之后，随着计算机技术的突飞猛进和数据库的推广与发展，信息传播储存处理和研究的成本进一步降低，高频数据的作用和重要性愈发突出，尤其重要的一点是，高频数据能够极大的提高人们对于市场的认识能力。

证券市场中波动性变化多端，在高频数据没有得到有效利用以前，人们很难对于波动性做出正确的预测和研究。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

２．本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）： 问题一：探究arch模型是否适用于研究创业板指数收益率波动性研究途径： 第一步，从网上查阅创业板指数的一分钟高频数据，并进行整理，为建立模型做准备； 第二步，选取arch模型进行计算； 第三步，将其他时段数据带入得到的数学模型中，观察是否符合要求。

问题二：探究garch模型是否适用于研究创业板指数收益率波动性 研究途径：为了解决关于arch模型的争议，garch模型的定义为 p,q为非负整数。

是t时刻的条件方差，是t-j时刻的平方预测误差。