1. 毕业设计（论文）的内容和要求

期权是一种权利,也是一种有效的金融衍生工具,伴随着人们日益增长的出于投资和规避风险的需求,得到了不断的发展。

然而我国的期权定价研究相较于国外丰富的理论成果而言,起步相对较晚,随之而来的也是相对而言较为动荡的金融市场体制和并不成熟的定价方式。

1973年，布莱克舒尔茨（black-scholes）定价模型的提出对现代金融市场的发展具有极大的理论意义和应用价值,但是随着对该理论模型的深入研究,我们发现理论模型和现实生活有着较大的出入，因为理论模型有着较为严苛的假设条件，而这也是限制其普适性的重要原因。

2. 参考文献

[1]杨静,徐传胜,王朝旺.试析巴夏里埃的《投机理论》对数学的影响[J].自然科学史研究,2008(01):94-104. [2]Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973(81):637-654. [3]Steven L.Heston. A closed-form solutions for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options[J].Review of Financial Studies, 1993(6):327-343. [4]Bernard Dumas, Jeff Fleming and Robert E.Whaley. Implied volatility functions:empirical tests[J]. The JournalofFinance,December 1998(6):2059-2106. [5]Steven L.Heston and Saikat Nandi. A closed-form LARCH option valuation model[J]. Review of Financial Studies,2000(13):585-625. [6]Yung H. and H. Zhang . An empirical investigation of the LARCH option pricing model: hedging performance[J].Journal of Futures Market, 2003(23):1191 一1207. [7]邱宝环. B-S模型的研究及推广应用[D].南京财经大学,2011. [8]Robert F. Engle. Autoregressive conditional Heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation[J].Econometrica,1982(50):987-1008. [9]Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity[J]. Journal of Econometrics, 1986(31):307-327. [10]Louis O. Scott. Pricmg stock options in a jump一diffusion model with stochastic volatility and interest rates: applications of fourier inversion methods[J] .Mathematical Finance,1997(7):413-424.12. [11]张树德. MATLAB金融计算与金融数据处理[M].北京:北京航空航天大学出版 社,2008. [12]卓金武,魏永生和秦健等.《MATLAB在数学建模中的应用》[M].北京:北京 航空航天大学出版社,2011年.

3. 毕业设计（论文）进程安排

第1~3 周 收集资料，熟悉课题； 第4 ~ 9周 读文献，开始课题学习、研究，上机实验 第10~15周 论文写作 第16周 论文整理、定稿并打印 第17周 论文答辩准备。