1. 毕业设计（论文）的内容和要求

毕业设计（论文）的主要内容 ： 第一章，导论。

主要阐述论文的研究背景（可转债定价）和动机，研究内容和方法。

第二章，理论介绍及文献综述。

2. 参考文献

[1]Ainsin Belhangsr,Steven E. Shureve and Dennis Wong. A General Framework for Pricing Credit Risk [J]. Mathemmical Finance. July, 2004, 14(3): 317-350. [2]Black F,and M.Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities [J],Journal of Political Economy,1973,81(3)(May-June). [3]Brennan M.J,Schwartz E.S.. Convertible bonds: VValuation and Optional Strategies for Call and Conversation[J]. The Journal of Finance 1977.32(5):1699-1715. [4]Brennan M.J,Schwartz E.S.. Analyzing Convertible bonds[J]. The Journal of Financial and Quantitative Analysis 1980,15(4):909-929. [5]Merton R. The Theory of Rational Option Pricing[J],Bell Journal of Economics and Management Science 1973.4(1):141-183. [6]Merton R. On the pricing of corporate debt: The Risk of Interest Rate[J].Journal of Finance, 1974, 29(May):449-470. [7]陈守红.可转换债券投融资#8212;理论与实务[M],上海:上海财经大学出版社，2010. [8]韩立岩,牟晖.基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究[J].中国管理科学,2006,(8). [9]蒋殿春,张新.可转换公司债定价问题研究[J].国际金融研究,2002(4):16-22. [10]林义湘等.可转换债券投资分析与运作[M].上海:上海远东出版社,1998. [11]秦学志,吴冲锋.可赎回的可转债的博弈定价方法.系统工程,2000,9(12). [12]宋钰.试论可转债在中国的发展情况#8212;可转债市场的定价效率分析[J],中国证券期货,2012(7). [13]闻岳春,邱小平.我国可转债定价模型探讨[J].商业经济与管理,2009,(8). [14]杨立洪,杨霞.二叉树模型在可转债定价中德应用.华南理工大学学报(自然科学版）,2005,33(3):99-102. [15]杨海军,雷杨.基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价[J].系统工程学报,2008,23(5):532-538. [16]张卫国.基于最小二乘拟蒙特卡罗的可转债定价研究[J].中国管理科学，2011(2).14-17. [17]朱世武.《SAS编程技术与金融数据处理》[M].北京：清华大学出版社，2003. [18]郑小迎,陈金贤.关于可转换债券定价模型的研究[J].预测，1999(3):40-43. [19]周爱民.金融工程学[M].北京:中国统计出版社，2003.

3. 毕业设计（论文）进程安排

起讫日期 设计（论文）各阶段工作内容 1月21日～2月17日（4周） 收集整理文献资料，阅读相关文献 2月18日～3月8日（3周） 深入学习可转债的定价理论、金融数据处理方法与建模理论以及相关金融知识 3月11日～3月31日(3周） 建立模型 4月1日～4月14日（2周） 学习使用编程语言，搜集数据，进行实证分析 4月15日～5月12日（4周） 撰写毕业论文初稿