1. 毕业设计（论文）的内容和要求

重置期权作为一种路径依赖期权,可以根据原生资产的价格重新设定敲定价格，可以使持有人更加灵活地进行套期保值。

本课题假定标的资产对数收益率服从levy过程下， 利用蒙特卡罗模拟方法研究研究重置期权的定价问题，并分析影响其价格的相关因素。

具体要求： （1） 熟悉期权的概念及定价的常见方法尤其是蒙特卡罗模拟方法； （2） 学习levy过程的定义及分布性质； （3） 利用蒙特卡罗模拟方法研究基于多资产几何平均值的重置期权的定价，通过改变部分参数进行敏感性分析，最终得出影响期权价格的因素。

2. 参考文献

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3. 毕业设计（论文）进程安排

第1~3 周 收集资料，熟悉课题； 第4 ~6周 读文献，开始课题学习、研究，上机实验 第7~11周 论文写作 第12周 论文整理、定稿并打印 第13周 论文答辩准备。