1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

一、 选题的目的和意义:价格发现在期货市场中利用公平公开竞价交易的交易制度，形成一个能反应市场供求关系的价格。简单地说，价格发现就是发现竞争性价格、世界性价格的过程。价格发现是期货市场的重要经济功能之一。本次研究对我国金属期货市场做一些研究，了解我国近段时间来金属价格的变化和金属市场的发展。运用所学知识来，研究我国金属期货市场中金属期货价格与其市场价格的关系。

二、 国内外研究现状：国内外已经有许多学者对各类期货市场进行研究。尽管有很多研究都在针对期货市场的套期保值功能进行讨论研究，但是价格发现功能作为期货市场的另一个基本功能之一，依然是很多学者以及投资者十分关注的内容，因为期货价格在一定程度上可以反映现货价格，并能用过期货价格找到市场中供求关系变化的痕迹与趋势。

在国内有华仁海和仲伟俊^【1】应用了相关分析、var模型和granger因果检验对我国期货市场波动与成交量之间的关系进行了实证分析，发现了交易量与价格波动之间并没有相关关系，但交易量与绝对价格波动之间存在正相关关系。谢晓闻、方意、赵胜民^【2】则利用非线性granger因果检验方法，针对非线性视角研究了我国期货市场的发现功能，研究结果显示了金属期货市场拥有很强的价格发现功能，而农产品的价格发现功能相对弱些，但最弱的是金融期货的市场价格发现功能。还有刘庆富与张金清^【3】选择郑州农产品期货市场中的大豆、小麦、豆粕三种进行实证研究分析。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

一、 毕业设计主要内容研究方法以及可行性分析：

1、选题研究的内容：我国金属期货市场的价格发现功能，利用协整检验、granger因果检验、误差修成模型对我国金属期货市场中白银、镍的期货价格和现货价格进行分析并进行对比，这里数据来源为上海期货交易所和和讯黄金网。

2、研究方法：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据p值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造var模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。