1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

随着近几十年中国经济的快速发展，金融市场衍生品也越来越多，期权就是其中一个重要的套期保值的金融工具。

期权是指赋予其购买者在规定期限内按照双防约定的价格（简称行权价格，exercise price或striking price）购买或出售一定数量的某种资产（简称标的资产或潜含资产，underlying assets）的权力的合约，按照期权多方执行期权的时限可分为欧式期权和美式期权，欧式期权的多方只有在期权到期日才能执行期权，而美式期权允许多方在期权到期前的任何时间执行期权。

但由于金融市场的飞速发展，金融机构为了满足不同客户的套期保值要求，设计出了更加便捷的新型期权。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

一：研究目标： 重置期权作为一种路径依赖期权,可以根据原生资产的价格重新设定敲定价格，可以使持有人更加灵活地进行套期保值。

本课题假定标的资产对数收益率服从levy过程下，利用蒙特卡罗模拟方法研究研究重置期权的定价问题，并分析影响其价格的相关因素。

二：研究内容： 本文旨在几何levy模型下研究新型重置期权的定价方法。