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蒙特卡罗模拟在奇异期权定价中的应用研究任务书

 2020-05-23 15:59:21  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

论文内容: 奇异期权是金融机构根据客户的具体需求开发出的,或嵌入结构性金融产品中用以实现特殊的风险收益的,具有相对大灵活性和多样的金融产品。

然而其对模型的依赖和模糊的潜在风险也导致其定价及保值相对难度较大。

但是可以通过蒙特卡罗模拟的方法,模拟标的资产价格的随机运动,预测期权的期望回报。

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2. 参考文献

[1]马俊海,张秀峰.专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术[J].财经论丛,2011(3): [2]郑振龙,陈蓉.金融工程(第三版)[M].高等教育出版社,2003: [3]李亚妮.蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用[D].西安:陕西师范大学,2007: [4]杨旭娟.亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟[D].武汉:武汉理工大学,2007: [5]谭键,戴钰.基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究[J].财经理论与实践,2012(7): [6]王松.蒙特卡罗方法在期权定价中的应用[D].广州:华南理工大学,2012: [7]向文彬,向开理.蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用[J].西南金融,2008(5): [8]孙红洁.几种奇异期权定价问题的研究[D].合肥:合肥工业大学,2009: [9]刘喜鹏.奇异期权的二叉树蒙特卡罗法定价研究[D].南京:南京财经大学,2014: [10]陶雅楠.关于两种新型奇异期权的定价问题[D].石家庄:河北师范大学,2012: [11]彭涛.奇异期权的分解与定价[J].辽东学院学报(自然科学版),2008(9): [12]新湖期货研究所,黄澍.蒙特卡罗方法对两种奇异期权的定价[N].期货日报,2012-05-09: [13]孔文涛.亚式期权的定价模型及算法研究[D].广州:华南理工大学,2012: [14]邓国和,王彪彪.远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法[J].中国矿业大学学报,2009(3): [15]张鸿雁,高洁.蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用[J].广东商学院学报,2007(2):

3. 毕业设计(论文)进程安排

第1-2周 收集资料,熟悉课题 第3-5周 查阅文献,研究课题,开题报告 第6-11周 论文初稿撰写 第12-15周 毕业论文修改整理 第16周 定稿打印,答辩准备 第18周 论文答辩

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