1. 研究目的与意义

1、研究目的

随着我国保险市场的快速发展和保险业改革的不断深入，保险业尤其是寿险资金在不断壮大，随之而来的竞争和风险也在不断扩大，寿险市场激烈的竞争以及经济环境的不稳定迫使寿险公司加强其对风险的管理。本文通过对国内寿险业风险和制度的分析，借鉴国内外先进风险管理方法，并以同方全球人寿保险有限公司为例，进行实证分析，旨在提升我国寿险业风险管理能力，以提高寿险公司偿付能力，提高我国寿险公司竞争力，促进寿险业发展。

2、研究意义

2. 国内外研究现状分析

1、国内研究现状

国内众多学者对我国寿险业所面临的风险以及风险管理方法、资产配置管理进行了比较详细的阐述和研究，在我国保险业逐步发展壮大的过程中，对寿险业风险控制的研究取得了一定的突破。随着保险业的发展，研究者所讨论的寿险业所面临的主要风险没有显著变化，刘明（2005）将寿险风险为五大类:资产匹配风险、利差损风险、投资风险、竞争风险及死亡率风险，陈文辉（2011）主要分析了定价风险，新型产品误导风险，内控合规风险和战略风险，研究者基本上研究了承保风险、投资风险、市场风险、竞争风险和经营风险。我国所处的不同经济时期，制度要求不断改变，风险管理方式也有着较大的变化，刘明（2005）概述了保险业风险管理的三个基本理论：偿付能力基准理论、限制理论、资产负债管理理论，以及erm、alm风险管理方法，并通过研究日本美国保险业风险管理实践情况得到启示指出我国寿险公司要拓展投资渠道、加快产品创新，政府需减少压制。李琴芬等（2007）指出我国寿险业风险管理缺乏依据，技术低，缺乏风险管理人才，需规范流程、完善管理系统，同时也提到了erm管理。阎栗等（2009）重点研究了var模型在首先风险管理的应用。陈文辉（2011）研究了寿险在金融危机影响下的风险管理，并提出要加强公司风险管理理念、风险管理技术和偿付能力。邓文娇（2014）重点研究了国外偿二代风险管理体系，阐述了美国rbc、欧盟偿二代、瑞士sst风险管理框架，并进行对比，提出保险集团更有利于寿险业风险管理。王雨（2014）通过对56家人身保险公司2012年年度报告披露的风险管理信息对比分析，从全面风险管理视角中的风险评估与风险控制角度评述我国寿险公司的全面风险管理现状，全面识别寿险公司面临的市场风险、保险风险、信用风险、流动性风险、操作风险、战略风险、声誉风险等七类风险，目前我国寿险公司全面风险管理存在以下几方面问题：寿险公司风险识别全面性较差，部分样本公司仅识别保监会全面风险管理指引划分的七种风险中的三种或四种；风险识别量化程度低；在测定风险过程中所使用模型披露较少且模型较为落后；全面风险管理组织框架体系建设不完善是部分中小型寿险公司面临的重要问题。唐一玉（2015）将寿险公司资金运用与偿付能力风险管理结合起来,研究从偿付能力风险管理的角度评价寿险资金的运用情况。另外,大多数研究以中国人寿等大型的保险集团为研究对象,本文选择代表我国中小型寿险公司的中新大东方人寿保险公司为例,进行了案例分析,能够为众多中小保险机构提供指导,具有一定的现实意义。高雨萌、张伟强（2016）再次研究了全面风险管理体系，同时也提到我国推行偿二代后保险业未来的发展。刘慧君、洪泳（2016）通过研究日本寿险业的风险管理实践，指出偿付能力和var的优劣，并对承保风险、投资风险的管理进行了阐述，其中提出了偿付充足率、久期匹配等概念，与我国寿险公司目前状况相匹配。王淑娟、王涛（2016）概述了偿二代框架基本内容及其对我国寿险业发展的利弊。

纵观国内寿险公司风险管理研究，都对国内寿险公司主要面临的风险进行了阐述：承保风险、投资风险、市场风险、经营风险，以及后来加入研究的偿付能力风险，并且对这些风险的成因及管理方法进行了较为细致、多维度的阐述，我国寿险业风险管理不到位主要来源于风险识别流程的缺陷，风险管理意识淡薄、产品结构及投资渠道单一、缺乏风险管理的人才和技术、管理体系不健全、制度不完善，同时也给出了相应建议，较多文献都提出了全面风险管理体系，有较为深入的研究，并指出我国应完善风险管理流程、加强政府支持及制度建设，同时对于var在寿险行业的运用有较详细阐述。自从2016年我国实施偿二代，有不少文献加入了对偿二代风险管理框架的分析。同时也借鉴国外推行较早国家的实施情况，以给我过寿险业提供启示。虽然已有文献对寿险业风险有较全面的研究，但很少有按量化风险和难以量化风险分类，对于声誉风险、操作风险的研究较少，同时由于我国2016年才实施偿二代体系，对该体系的研究都较为表面，没有深入探索该体系的各项管理指标以及对我国寿险公司风险管理的影响，也缺少可以参考的数据，对该体系做出较为有说服力的评价。

3. 研究的基本内容与计划

研究内容

第一章 绪论

1.1研究背景

4. 研究创新点

本文将寿险业风险管理与实践相结合，以中外合资的寿险公司同方全球人寿保险有限公司为例，讨论该公司在我国现行政策、制度及经济环境下所遇到的风险及管理方法，更具有实际意义，同时采用较新数据，更具有说服力。

2016年我国保险业正式实施偿付能力第二代体系，本文加入了对这一体系的分析，讨论其对我国寿险业风险管理的影响，深入讨论其管理方法，通过2016年以来一年的数据分析该体系的优劣势，并于国外该体系的实践进行对比，得出对我国寿险业风险管理的启示。