1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

1.课题的意义近几年来,受全球金融危机,尤其是欧债危机等宏观经济因素的影响 ,经济发展的不确定性因素开始增加增多,而房地产市场也步入了不稳定发展期,波动幅度逐渐加大, 国内各家商业银行及一些外资银行为了抢占市场，纷纷降低贷款条件，导致能够申请个人住房抵押贷款的门槛大大降低，大量偿还能力低的消费者进入了个人住房抵押贷款市场，形成重大风险隐患。我国个人信用体系不健全，个人征信体系和个人信用评估体系还很不完善，使得借款人和贷款人之间形成了信息非对称博弈，银行处于一个被动局面，个人住房抵押贷款违约现象逐渐开始凸显。本文选择个人住房抵押贷款违约影响因素进行研究,目的在于对个人住房抵押贷款违约的实证进行分析,试图通过研究个人住房抵押贷款违约影响因素,找出影响个人住房抵押贷款的主要因素,通过对数据的分析计算,进一步揭示贷款违约行为的产生受到哪些主要影响因素的影响,并找出其中因素对个人住房抵押贷款违约情况的影响方向和影响力大小。通过深入彻底的研究个人住房抵押贷款相关风险,从而为更好的建立个人住房抵押贷款相关因素的衡量模型提供度量标准,为有效防范和避免个人住房抵押贷款风险,从而进一步降低我国银行不良贷款率,增加国家金融安全,对完善我国金融体系建设有着积极的现实意义和理论意义。2.国内外研究概况2.1国外研究现状Wilson(1995)使用加利福尼亚的数据估计了个人住房抵押贷款的损失函数，发现影响违约的主要因素是房价变化，同时贷款特征、贷款价值比、贷款规模和区位等因素也会显著影响违约率。Kau,Keenan和Kim(1994) 的研究发现利率与房产价值是决定借款违约率的重要因素。Jackson和Kassernan(1980)的研究也支持了这一结论Ambrose和 Buttimer 的研究发现，当利率波动性增大会导致住房价格的波动性增加，从而借款人的逾期率上升，提前偿付的概率下降，随着逾期率上升，违约率也上升了，说明在住房价格剧烈波动时，借款人相对比较倾向于选择继续履行合同。因此，利率上升可能会增加个人住房抵押贷款的违约风险。2.2国内研究现状楼跃胜（2014）提出信用风险在个人住房抵押贷款业务所遇风险中占主要地位，主观因素产生了不良的个人住房抵押贷款。近些年，个人住房抵押贷款的申请人，大多数是收入市场化程度较高的、收入水平波动幅度较大的职业，随着国民经济快速发展的波动性和周期性，个人住房抵押贷款的信用风险这种中长期风险将增加。王旭霞（2014）提出个人征信系统的不完善使得银行对居民的信用评估近乎空白,也很难客观评估借款人的资质,如以往信用记录、负债情况等等。在这种情形下,商业银行发放款时将不免带有极大的盲目性,容易形成操作风险和道德风险。苗静（2013）提出个人住房抵押贷款合同能否正常履行其实在很大程度上取决于购房者的个人信用。其个人信用的好坏从某种程度上决定了贷款风险的大小，借款人通过欺诈或其他不正当的手段骗取贷款；借款者在获得银行的抵押贷款后，因不可抗力因素而失去偿还贷款的能力；借款者在获得个人住房抵押贷款后，因收入下降或利率水平提高，致使借款者无法按时向银行偿还贷款；借款人在获得抵押贷款后，恶意拖欠银行贷款并转移其资产，这些信用问题都存在着风险。赵璠、陈子儒（2013）认为对于个人住房抵押贷款业务的风险界定要将借款人的风险和银行自身管理操作的风险区分开来，这样才能在分析风险类别时反映出银行自身对于风险防范抵御能力的大小，结合别的学者已有的研究，将个人住房抵押贷款业务的风险分为政策性风险、市场风险、银行操作风险和信誉风险。田博（2014）运用源于中国银行陕西省分行2000 年至 2009 年 12 月份的信贷资料，构建的微观因素模型，以购房者个体有关的微观变量为解释变量，以是否违约为被解释变量，提出借款人、贷款方式、房产特征影响住房抵押贷款违约的概率。赵阳（2014）提出这类变量一般随时间变化较小，主要是由借款人个体所决定的，通过对这些变量的考查可以区分出具有哪些特征的人群有更高的违约倾向。王腾江(2013)调研2004年第3季度到2008年第1季度山东烟台市和安徽亳州市4家银行和信用社的个人住房抵押贷款季度违约率，提出影响个人住房抵押贷款违约的宏观经济因素主要包括市场利率水平、房屋价格水平、经济周期、货币政策、国家住房政策等，这类变量是时间变量，对于借款者来说是个人不能左右的外部环境变量，对所有借款人来说都是一样的，个人住房抵押贷款违约概率受到这些变量变化的影响。徐遥君（2013）运用中国人民银行2011年1月对全国12个大中城市的个人住房抵押贷款抽样调查的数据，提出居民家庭还贷能力最为直接的指标常常是房贷收入比，通过选择每月所有债务支出与收入之比来反映贷款者的偿还能力，继而反映房贷违约风险。并且刘靖（2014）提出个人住房抵押贷款贷款周期较长,逾期催收工作力度不大、贷款客户档案管理不严等这些都严重影响了个人住房抵押贷款的贷后管理工作造成了银行和公积金管理中心的贷款风险。综合可见，我国个人住房抵押贷款违约的主要影响因素在于个人的信用因素，之后再是个人住房抵押贷款的宏观的社会环境因素，而个人信用问题详细的来讲包括借款人、贷款方式、房产特性三方面的因素，因此本文的主要研究重心会放在这几个方面来谈。3.应用前景目前的多数文献关于对商业银行个人住房抵押贷款违约风险的研究较系统,也存在一定的实证数据和模型研究,但是并没有对不同区域下社会、客户特征加以区别，把握了同一性,但是没有看到独立性。同时对新房价环境下我国商业银行个人住房抵押贷款风险管理对策的区域性研究较少,为更加客观的反映目前商业银行个人住房抵押贷款风险的真实面貌和提出建设性的政策建议,将以南通市为例研究个人住房抵押贷款的具体情况并进行分析。商业银行的个人住房抵押贷款违约风险管理是银行贷款重要方面，需要不断地完善其机制，我们需要探求出一种适合中国不同区域的衡量风险的模式,以更好地解决目前新房价环境下我国商业银行个人住房抵押贷款违约情况的问题。【参考文献】[1]楼跃胜. 浅析个人住房抵押贷款风险及防范对策[J]. 中国市场,2014,38:124-125.[2]黄万成. 个人个人住房抵押贷款政策对房地产市场的影响研究[J]. 价值工程,2014,21:209-210.[3]赵阳. 个人个人住房抵押贷款风险及其防范措施[J]. 现代经济信息,2014,11:313.[4]黄剑芬. 试论商业银行个人个人住房抵押贷款业务风险的防范[J]. 经济师,2014,10:158-159.[5]田博. 对住房抵押贷款违约风险影响因素的实证研究[J]. 经济研究导刊,2014,28:108-110.[6]张献奇. 个人住房按揭贷款的信用风险及管理策略[J]. 中国农业会计,2014,03:52-58.[7]周泓. 中国商业银行个人住房抵押贷款风险及其防范[J]. 经济研究导刊,2014,13:117-118.[8]王旭霞. 个人住房抵押贷款风险成因分析[J]. 才智,2014,13:318.[9]刘靖. 个人住房抵押贷款贷后管理浅析[J]. 时代金融,2014,18:52.[10]杨利军. 论商业银行个人住房抵押贷款风险防范对策[J]. 中国集体经济,2014,30:96-97.[11]徐遥君. 浅析我国商业银行个人住房抵押贷款的违约风险[J]. 对外经贸,2013,03:93-96.[12]王腾江. 个人住房抵押贷款违约风险的宏观经济分析[J]. 山东工商学院学报,2013,02:93-96.[13]苗静. 我国商业银行个人住房抵押贷款风险及其防范[J]. 中国管理信息化,2013,15:33-34.[14]赵璠,陈子儒. 我国商业银行个人住房抵押贷款风险分类研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2013,05:68-69.[15] Kau,Keenan,Kim.Default Probabilities for Mortgages. Journal of Urban Economics . 1994[16] Wilson Donald G.Residential Loss Severity in California:1992-1995. The Journal of Fixed Incone . 1995[17] Jackson Ferry R,David L Kassernan.Default Risk on Home Mortgage Loans:A Test of Competing Hypotheses. Journal ofRisk and Insurance . 1980

2. 研究的基本内容和问题

1.研究的目标通过对银行数据的搜集，构建以个人住房抵押贷款违约情况为自变量，以借款人特征、贷款特征和房产特征为因变量的多元线性函数模型，讨论影响个人住房抵押贷款违约概率的显著影响因素，有效防范和避免个人住房抵押贷款风险,从而进一步降低我国银行不良贷款率。

2．研究的内容（1）对新房价环境下的办理个人住房抵押贷款的客户的特征、环境因素等有所了解；（2）研究分析客户个人住房抵押贷款违约的各项因素，通过对变量的考查可以区分出具有哪些特征的人群具有更高的违约倾向。

3．拟解决的关键问题（1）对江苏省南通市内产生个人住房抵押贷款违约现象的相关因素的描述性统计分析；（2）检验借款人特征、贷款特征和房产特是否对居民个人住房抵押贷款违约现象有影响，并筛选出有显著影响的因素及各个因素的影响方向。

3. 研究的方法与方案

1.研究方法在具体的研究方法上，采用了理论与实证分析相结合的方式，以实习搜集资料为基础，运用统计分析、相关分析、多元线性回归分析等研究方法，具体包括：（1）用描述性统计分析江苏省南通市客户个人住房抵押贷款现状，包括客户自身情况；（2）基于从银行取得的调研数据，分析选择的变量与个人住房抵押贷款违约之间的相关性；并构建计量模型，用多元线性回归模型分析对个人住房抵押贷款违约较为显著的因素及各个因素的影响程度。2.技术路线(见附件)3.可行性分析（1）调查的数据通过实习采集，真实、有代表性，有利于课题研究的进行。（2）本人为金融专业且成绩优秀，已学习经济学、商业银行管理和数理统计等课程，具有一定知识储备。（3）对于商业银行的信用风险管理是一个关系到国家经济的金融问题，具有一定的社会价值。（4）指导老师经验丰富、学识渊博，本人可以得到专业、细致的指导。

4. 研究创新点

在江苏省南通市建设银行实习时采集的调研数据，拥有地区针对性，为近期内最新的数据，数据本身具有时效性，数据内容真实可靠。

5. 研究计划与进展